Сравнение EINC с MTRX
EINC (VanEck Energy Income ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while MTRX (Matrix Service Company) is a stock. Over the past 10 years, EINC returned 11.78%/yr vs -3.58%/yr for MTRX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EINC и MTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EINC показывает доходность 29.71%, что значительно выше, чем у MTRX с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции MTRX по среднегодовой доходности: 11.78% против -3.58% соответственно.
EINC
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 28.55%
- С начала года
- 29.71%
- 1 год
- 33.52%
- 3 года*
- 29.16%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- 11.78%
MTRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.37%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- -3.58%
Сравнение доходности по годам EINC и MTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.71% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
MTRX Matrix Service Company | 5.04% | -2.26% | 22.39% | 57.23% | -17.29% | -31.76% | -51.84% | 27.54% | 0.79% | -21.59% |
Correlation
The correlation between EINC and MTRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between EINC and MTRX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EINC vs. MTRX — Ранг доходности на риск
EINC
MTRX
Сравнение EINC c MTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и Matrix Service Company (MTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EINC | MTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | -0.30 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.48 | -0.53 | +11.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EINC и MTRX
Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке MTRX в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и MTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EINC | MTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.55% | -90.70% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -36.03% | +28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -36.03% | +20.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -70.02% | +50.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | -86.56% | +17.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -66.97% | +65.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.97% | -60.00% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 20.46% | -17.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EINC и MTRX
Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.40%, в то время как у Matrix Service Company (MTRX) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EINC | MTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 11.17% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 34.06% | -21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 48.12% | -32.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 54.12% | -34.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 55.32% | -29.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EINC и MTRX
Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как MTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.41% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EINC and MTRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRX has higher volatility (11.17%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs MTRX's -90.70%.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EINC и MTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор