PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRX с NUKZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTRX (Matrix Service Company) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, MTRX returned 17.27% vs 41.15% for NUKZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRX и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Service Company (MTRX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRX показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.80%.

MTRX

1 день
3.26%
1 месяц
2.37%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.83%
1 год
17.27%
3 года*
35.20%
5 лет*
5.08%
10 лет*
-1.71%

NUKZ

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
13.80%
6 месяцев
8.36%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRX и NUKZ

2026 (YTD)20252024
MTRX
Matrix Service Company		21.88%-2.26%24.04%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.80%56.57%62.98%

Correlation

The correlation between MTRX and NUKZ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Service Company

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с MTRX:
MTRX с KGSMTRX с ACMMTRX с CHPSMTRX с APGMTRX с EINCMTRX с TCAIMTRX с NVDA
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

MTRX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX
Ранг доходности на риск MTRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRXNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.39

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.01

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

2.51

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

6.30

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRXNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.39

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.76

-1.75

Просадки

Сравнение просадок MTRX и NUKZ

Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRXNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.70%

-33.03%

-57.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.03%

-16.51%

-19.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.68%

-5.21%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.99%

-6.01%

-53.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.69%

6.56%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и NUKZ

Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRXNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.67%

10.30%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.52%

22.05%

+11.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.00%

29.73%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.02%

32.67%

+21.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.26%

32.67%

+22.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и NUKZ

MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024
MTRX
Matrix Service Company		0.00%0.00%0.00%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

MTRX and NUKZ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTRX has higher volatility (16.67%) compared to NUKZ (10.30%). In terms of maximum drawdown, MTRX dropped -90.70% vs NUKZ's -33.03%.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRX и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор