Сравнение MTRX с NUKZ
MTRX (Matrix Service Company) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, MTRX returned -10.75% vs 9.67% for NUKZ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью -1.21%.
MTRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.37%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- -3.58%
NUKZ
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -10.26%
- 6 месяцев
- -10.97%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 5.04% | -2.26% | 26.13% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | -1.21% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between MTRX and NUKZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between MTRX and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
MTRX
NUKZ
Сравнение MTRX c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRX | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.55 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 1.26 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRX и NUKZ
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -33.03% | -57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -17.71% | -18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.97% | -17.71% | -49.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -6.26% | -53.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 7.67% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и NUKZ
Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 6.51% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 23.05% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 30.59% | +17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 32.70% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.32% | 32.70% | +22.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и NUKZ
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.92% | 0.91% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX and NUKZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRX has higher volatility (11.17%) compared to NUKZ (6.51%). In terms of maximum drawdown, MTRX dropped -90.70% vs NUKZ's -33.03%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор