Сравнение MTRX с APG
MTRX (Matrix Service Company) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MTRX returned 3.04%/yr vs 25.10%/yr for APG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у APG с доходностью 6.72%.
MTRX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.37%
- С начала года
- 5.04%
- 1 год
- -10.75%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- -3.58%
APG
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- -4.02%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 5.04% | -2.26% | 22.39% | 57.23% | -17.29% | -31.76% | 10.64% |
APG APi Group Corporation | 6.72% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
Correlation
The correlation between MTRX and APG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MTRX:
$345.76M
APG:
$17.69B
MTRX:
-$0.53
APG:
$0.72
MTRX:
0.41
APG:
2.13
MTRX:
2.49
APG:
5.09
MTRX:
$845.48M
APG:
$8.17B
MTRX:
$52.59M
APG:
$2.57B
MTRX:
-$11.99M
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. APG — Ранг доходности на риск
MTRX
APG
Сравнение MTRX c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRX | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 1.01 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 2.38 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRX и APG
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -49.62% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -17.83% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -21.23% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | -49.62% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.97% | -17.35% | -49.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.00% | -10.41% | -49.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 7.55% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и APG
Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.17% | 7.44% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 22.25% | +11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.12% | 28.86% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.12% | 32.64% | +21.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.32% | 33.06% | +22.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и APG
Ни MTRX, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRX и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRX и APG
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 17.15M при выручке в 206.71M, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в 1.94M при выручке в 206.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в 835.00K при выручке в 206.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
MTRX and APG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRX has higher volatility (11.17%) compared to APG (7.44%). In terms of maximum drawdown, MTRX dropped -90.70% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор