Сравнение MTRX с APG
MTRX (Matrix Service Company) and APG (APi Group Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, MTRX returned 5.08%/yr vs 24.24%/yr for APG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и APG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 21.88%, что значительно выше, чем у APG с доходностью 10.82%.
MTRX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 18.83%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 35.20%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- -1.71%
APG
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 39.30%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX и APG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 21.88% | -2.26% | 22.39% | 57.23% | -17.29% | -31.76% | 0.55% |
APG APi Group Corporation | 10.82% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 74.52% |
Correlation
The correlation between MTRX and APG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MTRX:
$403.02M
APG:
$18.44B
MTRX:
-$0.53
APG:
$0.73
MTRX:
0.47
APG:
2.20
MTRX:
2.89
APG:
5.29
MTRX:
$845.48M
APG:
$8.17B
MTRX:
$52.59M
APG:
$2.57B
MTRX:
-$11.99M
APG:
$820.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. APG — Ранг доходности на риск
MTRX
APG
Сравнение MTRX c APG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и APi Group Corporation (APG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX | APG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.91 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 6.08 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.22 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.05 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX и APG
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки APG в -49.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и APG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -49.62% | -41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -17.83% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -21.23% | -14.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | -49.62% | -20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.68% | -14.17% | -47.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.99% | -10.32% | -49.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.69% | 5.59% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и APG
Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 16.67% по сравнению с APi Group Corporation (APG) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | APG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | 8.33% | +8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.52% | 22.03% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 27.86% | +19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 32.60% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.26% | 33.09% | +22.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и APG
Ни MTRX, ни APG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRX и APG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и APi Group Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRX и APG
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 17.15M при выручке в 206.71M, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в 1.94M при выручке в 206.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в 835.00K при выручке в 206.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
MTRX and APG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRX has higher volatility (16.67%) compared to APG (8.33%). In terms of maximum drawdown, MTRX dropped -90.70% vs APG's -49.62%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и APG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор