Сравнение MTRX с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Service Company (MTRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MTRX и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTRX и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.51% | -2.26% | 22.39% | 53.77% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 14.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 14.69%.
MTRX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- -7.91%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- 29.62%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -3.79%
CHPS
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 14.69%
- 6 месяцев
- 29.80%
- 1 год
- 97.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. CHPS — Ранг доходности на риск
MTRX
CHPS
Сравнение MTRX c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 2.60 | -2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 3.15 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 5.66 | -5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 19.56 | -19.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 2.60 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.01 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между MTRX и CHPS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и CHPS
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.59% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок MTRX и CHPS
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTRX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -39.44% | -51.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -17.50% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.40% | -10.74% | -57.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.96% | -9.63% | -50.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 5.07% | +13.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и CHPS
Текущая волатильность для Matrix Service Company (MTRX) составляет 12.24%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что MTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTRX | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.24% | 13.11% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 26.25% | +11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.48% | 37.78% | +13.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 32.80% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.66% | 32.80% | +22.86% |