PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTRX с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTRX с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTRX (Matrix Service Company) is a stock, while CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Over the past 3 years, MTRX returned 24.43%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRX и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Service Company (MTRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRX показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

MTRX

1 день
-1.44%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-9.37%
С начала года
5.04%
1 год
-10.75%
3 года*
24.43%
5 лет*
3.04%
10 лет*
-3.58%

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRX и CHPS

2026 (YTD)202520242023
MTRX
Matrix Service Company		5.04%-2.26%22.39%44.46%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between MTRX and CHPS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.32

The correlation between MTRX and CHPS shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Service Company

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с MTRX:
MTRX с KGSMTRX с ACMMTRX с EINCMTRX с APGMTRX с TCAIMTRX с NUKZMTRX с NVDA
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

MTRX vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX
Ранг доходности на риск MTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRXCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
3.20

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.33

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

6.42

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

23.71

-24.23

MTRX vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTRX и CHPS

Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRXCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.70%

-39.44%

-51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.03%

-21.52%

-14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.03%

-39.44%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.97%

-21.52%

-45.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.00%

-9.15%

-50.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.46%

5.82%

+14.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и CHPS

Текущая волатильность для Matrix Service Company (MTRX) составляет 11.17%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что MTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRXCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

21.77%

-10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

38.10%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.12%

43.24%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.12%

36.55%

+17.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.32%

36.55%

+18.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и CHPS

MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%
MTRX
Matrix Service Company		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTRX and CHPS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to MTRX (11.17%). In terms of maximum drawdown, MTRX dropped -90.70% vs CHPS's -39.44%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRX и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор