PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTRX с ACM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTRX с ACM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MTRX (Matrix Service Company) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTRX returned -3.58%/yr vs 7.81%/yr for ACM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTRX и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Service Company (MTRX) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTRX показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -25.80%. За последние 10 лет акции MTRX уступали акциям ACM по среднегодовой доходности: -3.58% против 7.81% соответственно.

MTRX

1 день
-1.44%
1 месяц
-10.10%
6 месяцев
-9.37%
С начала года
5.04%
1 год
-10.75%
3 года*
24.43%
5 лет*
3.04%
10 лет*
-3.58%

ACM

1 день
1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-28.94%
С начала года
-25.80%
1 год
-37.37%
3 года*
-6.12%
5 лет*
4.01%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTRX и ACM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTRX
Matrix Service Company		5.04%-2.26%22.39%57.23%-17.29%-31.76%-51.84%27.54%0.79%-21.59%
ACM
AECOM		-25.80%-9.91%16.67%9.77%10.72%55.38%15.42%62.75%-28.67%2.17%

Correlation

The correlation between MTRX and ACM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.44

The correlation between MTRX and ACM shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRX:

$345.76M

ACM:

$8.99B

EPS

MTRX:

-$0.53

ACM:

$3.83

Коэффициент P/S

MTRX:

0.41

ACM:

0.58

Коэффициент P/B

MTRX:

2.49

ACM:

4.02

Общая выручка (12 мес.)

MTRX:

$845.48M

ACM:

$15.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRX:

$52.59M

ACM:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

MTRX:

-$11.99M

ACM:

$976.83M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Service Company

AECOM

Часто сравнивают с MTRX:
MTRX с KGSMTRX с CHPSMTRX с EINCMTRX с APGMTRX с TCAIMTRX с NUKZMTRX с NVDA
Часто сравнивают с ACM:
ACM с WSP.TOACM с JACM с MTZACM с STRLACM с PWRACM с EMEACM с EXPO

Доходность на риск

MTRX vs. ACM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX
Ранг доходности на риск MTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг доходности на риск ACM: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACM: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTRXACMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-1.14

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-1.51

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.78

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.75

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-1.29

+0.76

MTRX vs. ACM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа ACM равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTRX и ACM

Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и ACM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTRXACMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.70%

-59.97%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.03%

-49.67%

+13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.03%

-49.67%

+13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.02%

-49.67%

-20.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.56%

-54.12%

-32.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.97%

-47.35%

-19.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.00%

-18.62%

-41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.46%

28.99%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и ACM

Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTRXACMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.17%

7.77%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

26.92%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.12%

32.76%

+15.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.12%

26.76%

+27.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.32%

30.99%

+24.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и ACM

MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM2025202420232022
ACM
AECOM		1.70%1.09%0.82%0.78%0.71%
MTRX
Matrix Service Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRX и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
206.71M
3.80B
(MTRX) Общая выручка
(ACM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTRX и ACM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matrix Service Company и AECOM.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
8.3%
7.8%
Активы портфеля
MTRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 17.15M при выручке в 206.71M, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.

ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.

MTRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в 1.94M при выручке в 206.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

MTRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в 835.00K при выручке в 206.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

MTRX and ACM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTRX has higher volatility (11.17%) compared to ACM (7.77%). In terms of maximum drawdown, MTRX dropped -90.70% vs ACM's -59.97%.

MTRX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTRX и ACM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор