PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTRX с ACM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MTRX и ACM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение MTRX с ACM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Service Company (MTRX) и AECOM (ACM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTRX или ACM.

Доходность

Сравнение доходности MTRX и ACM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Service Company (MTRX) и AECOM (ACM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTRX:

0.18

ACM:

0.85

Коэф-т Сортино

MTRX:

0.59

ACM:

1.36

Коэф-т Омега

MTRX:

1.07

ACM:

1.16

Коэф-т Кальмара

MTRX:

0.09

ACM:

0.82

Коэф-т Мартина

MTRX:

0.46

ACM:

2.14

Индекс Язвы

MTRX:

15.84%

ACM:

9.59%

Дневная вол-ть

MTRX:

51.76%

ACM:

25.70%

Макс. просадка

MTRX:

-90.70%

ACM:

-59.97%

Текущая просадка

MTRX:

-67.40%

ACM:

-7.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRX:

$334.92M

ACM:

$14.24B

EPS

MTRX:

-$0.82

ACM:

$4.67

Коэффициент PEG

MTRX:

1.59

ACM:

1.13

Коэффициент P/S

MTRX:

0.45

ACM:

0.89

Коэффициент P/B

MTRX:

2.21

ACM:

6.22

Общая выручка (12 мес.)

MTRX:

$742.41M

ACM:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRX:

$44.00M

ACM:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

MTRX:

-$15.75M

ACM:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, MTRX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции MTRX уступали акциям ACM по среднегодовой доходности: -3.49% против 13.13% соответственно.

MTRX

С начала года

1.34%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-8.93%

1 год

7.54%

3 года

30.01%

5 лет

5.59%

10 лет

-3.49%

ACM

С начала года

1.26%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-7.01%

1 год

22.10%

3 года

17.53%

5 лет

25.40%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Service Company

AECOM

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTRX и ACM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX
Ранг риск-скорректированной доходности MTRX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTRX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
ACM
Ранг риск-скорректированной доходности ACM, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTRX c ACM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTRX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ACM равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX и ACM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и ACM

MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

TTM202420232022
MTRX
Matrix Service Company		0.00%0.00%0.00%0.00%
ACM
AECOM		0.89%0.82%0.78%0.71%

Просадки

Сравнение просадок MTRX и ACM

Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и ACM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и ACM

Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRX и ACM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
200.16M
3.77B
(MTRX) Общая выручка
(ACM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTRX и ACM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Matrix Service Company и AECOM.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%20212022202320242025
6.4%
7.7%
(MTRX) Валовая рентабельность
(ACM) Валовая рентабельность
MTRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 12.85M при выручке в 200.16M, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

ACM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 290.76M при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 7.7%.

MTRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в -4.88M при выручке в 200.16M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

ACM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 257.57M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

MTRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в -3.43M при выручке в 200.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.

ACM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 143.39M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.