Сравнение MTRX с ACM
MTRX (Matrix Service Company) and ACM (AECOM) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MTRX returned -1.60%/yr vs 8.98%/yr for ACM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции MTRX уступали акциям ACM по среднегодовой доходности: -1.60% против 8.98% соответственно.
MTRX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 34.78%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- -1.60%
ACM
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -33.86%
- 3 года*
- -2.70%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение доходности по годам MTRX и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 18.03% | -2.26% | 22.39% | 57.23% | -17.29% | -31.76% | -51.84% | 27.54% | 0.79% | -21.59% |
ACM AECOM | -23.53% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between MTRX and ACM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г. | 0.44 |
The correlation between MTRX and ACM shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTRX:
$390.30M
ACM:
$9.46B
MTRX:
-$0.53
ACM:
$3.82
MTRX:
0.46
ACM:
0.60
MTRX:
2.80
ACM:
4.17
MTRX:
$845.48M
ACM:
$15.99B
MTRX:
$52.59M
ACM:
$1.24B
MTRX:
-$11.99M
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. ACM — Ранг доходности на риск
MTRX
ACM
Сравнение MTRX c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.71 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -1.41 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | -1.07 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.12 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.29 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.19 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX и ACM
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -59.97% | -30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | -48.02% | +11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -48.02% | +11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | -48.02% | -22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | -54.12% | -32.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -45.74% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.99% | -18.45% | -41.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 24.02% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и ACM
Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 14.67% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | 26.16% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.92% | 31.88% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 26.66% | +27.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 31.17% | +24.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и ACM
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.57% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTRX и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTRX и ACM
MTRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matrix Service Company сообщила о валовой прибыли в 17.15M при выручке в 206.71M, что соответствует валовой рентабельности в 8.3%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
MTRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matrix Service Company сообщила об операционной прибыли в 1.94M при выручке в 206.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
MTRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matrix Service Company сообщила о чистой прибыли в 835.00K при выручке в 206.71M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTRX and ACM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTRX has higher volatility (16.79%) compared to ACM (14.67%). In terms of maximum drawdown, MTRX dropped -90.70% vs ACM's -59.97%.
MTRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор