Сравнение MTRX с KGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MTRX с KGS

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTRX или KGS.

Корреляция

Корреляция между MTRX и KGS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MTRX и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTRX

KGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTRX:

-0.18

KGS:

0.77

Коэф-т Сортино

MTRX:

0.09

KGS:

1.22

Коэф-т Омега

MTRX:

1.01

KGS:

1.18

Коэф-т Кальмара

MTRX:

-0.12

KGS:

0.94

Коэф-т Мартина

MTRX:

-0.62

KGS:

3.13

Индекс Язвы

MTRX:

14.36%

KGS:

11.57%

Дневная вол-ть

MTRX:

50.02%

KGS:

46.74%

Макс. просадка

MTRX:

-90.70%

KGS:

-38.57%

Текущая просадка

MTRX:

-70.81%

KGS:

-30.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRX:

$299.81M

KGS:

$3.02B

EPS

MTRX:

-$1.22

KGS:

$0.56

Коэффициент P/S

MTRX:

0.42

KGS:

2.61

Коэффициент P/B

MTRX:

1.97

KGS:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

MTRX:

$542.25M

KGS:

$943.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRX:

$31.15M

KGS:

$355.68M

EBITDA (12 мес.)

MTRX:

-$10.87M

KGS:

$406.53M

Доходность по периодам

С начала года, MTRX показывает доходность -9.27%, что значительно выше, чем у KGS с доходностью -14.97%.

MTRX

С начала года

-9.27%

1 месяц

-17.04%

6 месяцев

-7.10%

1 год

-6.46%

5 лет

3.79%

10 лет

-6.94%

KGS

С начала года

-14.97%

1 месяц

-10.53%

6 месяцев

13.01%

1 год

33.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTRX и KGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTRX c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MTRX: -0.18

KGS: 0.77

Коэффициент Сортино

MTRX: 0.09

KGS: 1.22

Коэффициент Омега

MTRX: 1.01

KGS: 1.18

Коэффициент Кальмара

MTRX: -0.25

KGS: 0.94

Коэффициент Мартина

MTRX: -0.62

KGS: 3.13

Показатель коэффициента Шарпа MTRX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа KGS равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTRX

KGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и KGS

MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%.

	TTM	2024	2023
MTRX Matrix Service Company	0.00%	0.00%	0.00%
KGS Kodiak Gas Services Inc.	4.68%	3.87%	1.89%

Просадки

Сравнение просадок MTRX и KGS

Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки KGS в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и KGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTRX

KGS

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и KGS

Matrix Service Company (MTRX) имеет более высокую волатильность в 22.13% по сравнению с Kodiak Gas Services Inc. (KGS) с волатильностью 20.68%. Это указывает на то, что MTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTRX

KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRX и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MTRX с KGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MTRX и KGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTRX и KGS

MTRX

KGS

Сравнение MTRX c KGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и KGS

Просадки

Сравнение просадок MTRX и KGS

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRX и KGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество