Сравнение MTRX с KGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MTRX с KGS

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTRX или KGS.

Корреляция

Корреляция между MTRX и KGS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTRX и KGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTRX

KGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTRX:

0.81

KGS:

2.79

Коэф-т Сортино

MTRX:

1.68

KGS:

3.07

Коэф-т Омега

MTRX:

1.19

KGS:

1.45

Коэф-т Кальмара

MTRX:

0.54

KGS:

7.79

Коэф-т Мартина

MTRX:

2.49

KGS:

20.01

Индекс Язвы

MTRX:

16.48%

KGS:

5.41%

Дневная вол-ть

MTRX:

50.72%

KGS:

38.85%

Макс. просадка

MTRX:

-90.70%

KGS:

-13.92%

Текущая просадка

MTRX:

-63.56%

KGS:

-5.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTRX:

$373.64M

KGS:

$4.34B

EPS

MTRX:

-$1.12

KGS:

$0.21

Общая выручка (12 мес.)

MTRX:

$521.09M

KGS:

$849.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTRX:

$25.84M

KGS:

$319.81M

EBITDA (12 мес.)

MTRX:

-$19.80M

KGS:

$376.48M

Доходность по периодам

С начала года, MTRX показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у KGS с доходностью 14.57%.

MTRX

С начала года

13.28%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

45.03%

1 год

50.17%

5 лет

-7.10%

10 лет

-3.07%

KGS

С начала года

14.57%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

78.84%

1 год

115.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTRX и KGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTRX c KGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Kodiak Gas Services Inc. (KGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX

KGS

Показатель коэффициента Шарпа MTRX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа KGS равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX и KGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTRX

KGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и KGS

MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

	TTM	2024	2023
MTRX Matrix Service Company	0.00%	0.00%	0.00%
KGS Kodiak Gas Services Inc.	3.38%	3.87%	1.89%

Просадки

Сравнение просадок MTRX и KGS

Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки KGS в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и KGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTRX

KGS

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и KGS

Текущая волатильность для Matrix Service Company (MTRX) составляет 14.80%, в то время как у Kodiak Gas Services Inc. (KGS) волатильность равна 19.01%. Это указывает на то, что MTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTRX

KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRX и KGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Matrix Service Company и Kodiak Gas Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MTRX с KGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MTRX и KGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTRX и KGS

MTRX

KGS

Сравнение MTRX c KGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX и KGS

Просадки

Сравнение просадок MTRX и KGS

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX и KGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTRX и KGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество