Сравнение MTRX с TCAI
MTRX (Matrix Service Company) is a stock, while TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) is Technology Equities fund actively managed by Tortoise. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 17.69%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 86.83%.
MTRX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.04%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 35.30%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- -1.35%
TCAI
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 86.83%
- 6 месяцев
- 82.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 17.69% | -18.47% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 86.83% | 17.27% |
Correlation
The correlation between MTRX and TCAI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. TCAI — Ранг доходности на риск
MTRX
TCAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTRX c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTRX | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTRX и TCAI
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -15.80% | -74.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.99% | -4.84% | -58.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.99% | -3.54% | -56.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 37.57% | +10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.02% | 37.57% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.30% | 37.57% | +17.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и TCAI
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX and TCAI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор