Сравнение MTRX с TCAI
MTRX (Matrix Service Company) is a stock, while TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) is Technology Equities fund actively managed by Tortoise. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTRX и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTRX показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.
MTRX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 34.78%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- -1.60%
TCAI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 19.58%
- С начала года
- 89.63%
- 6 месяцев
- 85.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTRX и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 18.03% | -19.75% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 89.63% | 17.77% |
Correlation
The correlation between MTRX and TCAI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTRX vs. TCAI — Ранг доходности на риск
MTRX
TCAI
Сравнение MTRX c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Service Company (MTRX) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTRX | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTRX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 4.61 | -4.60 |
Просадки
Сравнение просадок MTRX и TCAI
Максимальная просадка MTRX за все время составила -90.70%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTRX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.70% | -15.80% | -74.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.89% | -0.27% | -62.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.99% | -3.43% | -56.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTRX и TCAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTRX | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.92% | 35.82% | +11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.01% | 35.82% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.27% | 35.82% | +19.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTRX и TCAI
MTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MTRX Matrix Service Company | 0.00% | 0.00% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MTRX and TCAI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTRX и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор