PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds from VanEck - EINC tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs 11.99%/yr for HAP. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EINC charges 0.45%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности EINC и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EINC имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции HAP немного впереди с 11.99%.

EINC

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.60%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.40%
1 год
26.00%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.73%
10 лет*
11.62%

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.74%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between EINC and HAP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.65

Over the past year, the correlation between EINC and HAP has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EINC и HAP

Секторы
EINC
HAP

Энергетика

99.5%
32.3%

Промышленность

2.5%
10.2%

Коммунальные услуги

0.6%
9.8%

Сырьевые материалы

-

36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

0.9%

Энергетика

EINC
99.5%
HAP
32.3%

Промышленность

EINC
2.5%
HAP
10.2%

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
HAP
9.8%

Сырьевые материалы

EINC

-

HAP
36.7%

Коммуникационные услуги

EINC

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

EINC

-

HAP
6.5%

Финансовые услуги

EINC

-

HAP

-

Здравоохранение

EINC

-

HAP
2.8%

Недвижимость

EINC

-

HAP
0.4%

Технологии

EINC

-

HAP
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

EINC vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.14

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.01

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.56

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

5.65

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

23.05

-13.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа HAP равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.14

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.63

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.26

-0.22

Просадки

Сравнение просадок EINC и HAP

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-50.73%

-36.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-8.31%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-16.92%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-25.66%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-44.07%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-1.95%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.29%

-12.03%

-32.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.03%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и HAP

VanEck Energy Income ETF (EINC) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что EINC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

4.37%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.24%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

14.91%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.24%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

19.74%

+5.69%

Сравнение комиссий EINC и HAP

EINC берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и HAP

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.55%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

EINC and HAP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.39%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs HAP's -50.73%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.99% vs 11.62% for EINC. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.99% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.45% for EINC.

EINC has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.87% for HAP.

EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор