PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EINC с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EINC (VanEck Energy Income ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.62%/yr vs 12.98%/yr for GDXJ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. EINC charges 0.45%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности EINC и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции EINC уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 11.62% против 12.98% соответственно.

EINC

1 день
1.28%
1 месяц
0.04%
С начала года
26.33%
6 месяцев
24.35%
1 год
29.22%
3 года*
29.81%
5 лет*
21.04%
10 лет*
11.62%

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EINC и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		26.33%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between EINC and GDXJ is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г.

0.24

Over the past year, the correlation between EINC and GDXJ has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EINC и GDXJ

Секторы
EINC
GDXJ

Энергетика

99.5%

-

Промышленность

2.5%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
GDXJ

-

Промышленность

EINC
2.5%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

EINC
0.6%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

EINC

-

GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

EINC

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

EINC

-

GDXJ

-

Здравоохранение

EINC

-

GDXJ

-

Недвижимость

EINC

-

GDXJ

-

Технологии

EINC

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

EINC vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EINC c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EINCGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.32

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.75

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.00

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

4.93

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EINC vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EINCGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.32

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.43

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.06

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EINC и GDXJ

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-88.66%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-32.92%

+25.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-32.92%

+16.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-50.99%

+31.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-57.77%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-28.36%

+24.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.28%

-60.50%

+16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

13.31%

-10.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 6.52%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

16.69%

-10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

41.33%

-29.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

49.77%

-35.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

41.09%

-21.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

44.05%

-18.62%

Сравнение комиссий EINC и GDXJ

EINC берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и GDXJ

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.50%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EINC and GDXJ have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to EINC (6.52%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 11.62% for EINC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 11.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

EINC has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.37% for GDXJ.

EINC is categorized as Energy Equities, while GDXJ is Gold. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.45% for EINC and 0.52% for GDXJ.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор