PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EINC с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EINC с GDXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EINC (VanEck Energy Income ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EINC returned 11.04%/yr vs 9.99%/yr for GDXJ. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EINC charges 0.46%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности EINC и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EINC показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -3.78%. За последние 10 лет акции EINC превзошли акции GDXJ по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.99% соответственно.

EINC

1 день
-1.74%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
14.53%
С начала года
24.60%
1 год
26.83%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.23%
10 лет*
11.04%
Всё время*
0.84%

GDXJ

1 день
7.42%
1 месяц
5.36%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-3.78%
1 год
60.97%
3 года*
48.19%
5 лет*
22.14%
10 лет*
9.99%
Всё время*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EINC

VanEck Energy Income ETF
$736.56K$2.64M$2.24M

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF
$528.78M$478.21M$618.94M

Сравнение доходности по годам EINC и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EINC
VanEck Energy Income ETF		24.60%7.11%42.79%15.55%19.18%38.05%-19.89%16.98%-19.85%-3.45%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-3.78%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between EINC and GDXJ is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.17

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2012 г.

0.23

The correlation between EINC and GDXJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EINC и GDXJ

Секторы
EINC
GDXJ

Энергетика

99.5%

-

Промышленность

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

EINC
99.5%
GDXJ

-

Промышленность

EINC
0.6%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

EINC
0.5%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

EINC

-

GDXJ
100.0%

Коммуникационные услуги

EINC

-

GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

EINC

-

GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

EINC

-

GDXJ

-

Финансовые услуги

EINC

-

GDXJ
0.1%

Здравоохранение

EINC

-

GDXJ

-

Недвижимость

EINC

-

GDXJ

-

Технологии

EINC

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Energy Income ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с VPUEINC с IXCEINC с ERY
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

EINC vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EINC c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Energy Income ETF (EINC) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EINCGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.13

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.60

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.48

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

3.09

+5.21

EINC vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EINC на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа GDXJ равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EINC и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EINC и GDXJ

Максимальная просадка EINC за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EINC и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EINCGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.55%

-88.66%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-41.32%

+33.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.01%

-41.32%

+25.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-48.79%

+28.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.85%

-57.77%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-29.91%

+24.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-60.24%

+16.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

19.78%

-16.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EINC и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Energy Income ETF (EINC) составляет 5.14%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что EINC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EINCGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

15.60%

-10.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

42.81%

-30.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

54.38%

-38.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

42.25%

-22.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

44.26%

-18.93%

Сравнение комиссий EINC и GDXJ

EINC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EINC и GDXJ

Дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности GDXJ в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		4.31%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.42%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EINC and GDXJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (15.60%) compared to EINC (5.14%). In terms of maximum drawdown, EINC dropped -87.55% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, EINC leads with 11.04% vs 9.99% for GDXJ. On fees, EINC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EINC has performed better with a 11.04% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

EINC has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.42% for GDXJ.

EINC is categorized as Energy Equities, while GDXJ is Gold. EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.46% for EINC and 0.52% for GDXJ.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EINC и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор