Сравнение EIGMX с PRPFX
EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both mutual funds - EIGMX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, EIGMX returned 4.94%/yr vs 11.12%/yr for PRPFX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EIGMX charges 0.76%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и PRPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 4.94% против 11.12% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 12.25%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 4.94%
PRPFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам EIGMX и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 4.26% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 7.27% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Correlation
The correlation between EIGMX and PRPFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2007 г. | 0.10 |
The correlation between EIGMX and PRPFX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIGMX vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
EIGMX
PRPFX
Сравнение EIGMX c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.40 | +1.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.52 | 3.00 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.93 | 8.36 | +22.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67 | 1.95 | +4.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 1.07 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.98 | 1.05 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и PRPFX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и PRPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIGMX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -27.16% | +17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -8.10% | +6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -8.19% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -15.49% | +8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -20.84% | +11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.04% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.52% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.90% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и PRPFX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.45%, в то время как у Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIGMX | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 2.71% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 11.20% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85% | 12.48% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 11.06% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 10.61% | -8.11% |
Сравнение комиссий EIGMX и PRPFX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и PRPFX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности PRPFX в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.67% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.05% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Часто задаваемые вопросы
EIGMX and PRPFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRPFX has higher volatility (2.71%) compared to EIGMX (0.45%). In terms of maximum drawdown, EIGMX dropped -9.42% vs PRPFX's -27.16%.
EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.67 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIGMX и PRPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор