PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The fund seeks its investment objective by investing in securities, derivatives and other instruments to establish long and short investment exposures around the world. Total return is defined as income plus capital appreciation. It normally invests in multiple countries and frequently has significant exposure to foreign currencies and investments. The fund's long and short investments are primarily sovereign exposures, including currencies, interest rates and debt instruments issued or guaranteed by sovereign entities. It is non-diversified.

ISIN
US2779237286
CUSIP
277923728
Эмитент
Eaton Vance
Дата выпуска
26 июн. 2007 г.
Категория
Nontraditional Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с DCAIXEIGMX с PRPFXEIGMX с GMODXEIGMX с EGRIX

Доходность

График доходности EIGMX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции EIGMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIGMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,354.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) показал доход в 4.38% с начала года и 12.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIGMX составила 4.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

1 день
0.11%
1 месяц
0.44%
С начала года
4.38%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.11%
3 года*
9.33%
5 лет*
6.25%
10 лет*
4.94%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
24.32%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность EIGMX по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении EIGMX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 апр. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью -1.6%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.44%1.22%-1.33%1.23%0.44%0.33%4.38%
20251.07%0.82%0.00%0.23%1.41%0.93%0.58%1.04%1.03%1.49%1.02%1.22%11.37%
20240.85%1.09%1.68%0.00%1.31%-0.12%0.83%0.11%0.83%-0.24%0.71%1.33%8.69%
20231.59%0.48%-0.13%0.24%1.10%1.58%0.36%0.12%-0.61%0.12%0.61%1.35%6.99%
2022-0.27%-1.33%-1.95%1.42%-1.00%-1.44%-1.72%2.06%-0.88%0.76%2.40%1.61%-0.47%
20210.42%0.08%-0.49%0.54%0.65%0.54%-0.15%0.54%-0.04%-0.27%-0.50%0.86%2.19%

Метрики бенчмарка

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund has an annualized alpha of 4.08%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 28, 2007.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.71%) than losses (0.40%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.08%
Бета
0.02
R²
0.02
Участие в росте
13.71%
Участие в снижении
0.40%

Комиссия

Комиссия EIGMX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

EIGMX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EIGMXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.67
2.01

+4.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.67
2.71

+7.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.29

1.36

+1.92

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

2.69

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.92

12.34

+18.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.60$0.50$0.52$0.48$0.39$0.36$0.38$0.48$0.32$0.31$0.36$0.50

Дивидендный доход

6.66%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.06$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.21
2025$0.00$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.15$0.50
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.52
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 9.42%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-9.42%март 2020 г.
1mo 4d5mo 13d
6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-7.39%июль 2022 г.
5mo 4d6mo 13d
11mo 17dфевр. 2022 г. - янв. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-4.58%нояб. 2018 г.
10mo 11d7mo 1d
1y 5moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Финансовый кризис2007–2009
-4.02%окт. 2008 г.
2mo 5d6mo 5d
8mo 10dавг. 2008 г. - апр. 2009 г.
Откат 2013 года2013
-3.43%окт. 2013 г.
4mo 19d11mo 12d
1y 3moмай 2013 г. - сент. 2014 г.

Показатели просадок

EIGMXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-56.78%

+47.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-9.10%

+7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-18.90%

+17.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-25.43%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-33.92%

+24.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.97%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-10.72%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.97%

-1.57%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с EIGMX

Добавьте Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с EIGMX