PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIG...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2779237286

CUSIP

277923728

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

26 июн. 2007 г.

Категория

Nontraditional Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия EIGMX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EIGMX с KAMIX EIGMX с LSYIX EIGMX с AGG
Популярные сравнения:
EIGMX с KAMIX EIGMX с LSYIX EIGMX с AGG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) показал доход в 4.20% с начала года и 8.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIGMX составила 3.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

EIGMX

С начала года

4.20%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

5.72%

1 год

8.27%

5 лет

5.54%

10 лет

3.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIGMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.55%0.83%0.47%0.23%1.06%4.20%
20240.85%1.09%1.69%0.00%1.32%-0.12%0.83%0.12%0.84%-0.24%0.72%1.34%8.75%
20231.60%0.49%-0.12%0.24%1.10%1.58%0.36%0.12%-0.61%0.12%0.61%1.35%7.05%
2022-0.27%-1.32%-1.94%1.42%-1.00%-1.45%-1.72%2.06%-0.88%0.76%2.41%1.62%-0.43%
20210.42%0.08%-0.49%0.54%0.66%0.54%-0.15%0.54%-0.04%-0.26%-0.50%0.86%2.22%
20200.71%-0.42%-6.68%2.61%2.72%1.13%0.08%1.24%-0.15%0.20%1.47%0.96%3.61%
20191.29%0.70%-0.00%0.23%0.58%1.49%1.48%-0.48%1.01%0.15%1.30%1.61%9.76%
20180.72%-0.26%-0.04%-0.59%-0.60%-0.61%0.18%-1.07%-0.16%-0.62%-0.40%0.12%-3.29%
20170.29%0.07%1.18%0.50%0.29%0.29%-0.15%0.62%0.07%0.62%0.39%0.07%4.29%
2016-0.96%0.12%1.04%0.36%0.70%0.25%0.48%1.37%0.29%0.28%-0.70%0.73%4.01%
20151.21%0.75%-0.07%0.34%0.35%-0.62%0.36%-0.83%-1.28%1.47%0.68%0.29%2.63%
2014-0.50%-0.21%0.79%0.13%0.68%0.02%1.00%-0.18%0.88%0.25%0.56%-0.39%3.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EIGMX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EIGMX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.27
  • За 5 лет: 2.06
  • За 10 лет: 1.54
  • За всё время: 1.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.52$0.48$0.39$0.36$0.39$0.48$0.32$0.31$0.36$0.50$0.39

Дивидендный доход

6.08%6.21%5.84%4.80%4.21%4.40%5.44%3.72%3.42%4.03%5.55%4.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.52
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.39
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.36
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.39
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.11$0.48
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.50
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 9.42%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.42%18 февр. 2020 г.2725 мар. 2020 г.1144 сент. 2020 г.141
-7.38%11 февр. 2022 г.10615 июл. 2022 г.13224 янв. 2023 г.238
-4.58%29 янв. 2018 г.21329 нояб. 2018 г.14428 июн. 2019 г.357
-4.02%6 авг. 2008 г.4710 окт. 2008 г.12513 апр. 2009 г.172
-3.42%16 мая 2013 г.972 окт. 2013 г.2359 сент. 2014 г.332

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...