График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) показал доход в 2.43% с начала года и 11.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIGMX составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 4.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EIGMX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 апр. 2022 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.44% | 1.22% | -1.22% | 2.43% | |||||||||
| 2025 | 1.07% | 0.82% | 0.00% | 0.23% | 1.41% | 0.93% | 0.58% | 1.04% | 1.03% | 1.49% | 1.02% | 1.22% | 11.37% |
| 2024 | 0.85% | 1.09% | 1.68% | 0.00% | 1.31% | -0.12% | 0.83% | 0.11% | 0.83% | -0.24% | 0.71% | 1.33% | 8.69% |
| 2023 | 1.59% | 0.48% | -0.13% | 0.24% | 1.10% | 1.58% | 0.36% | 0.12% | -0.61% | 0.12% | 0.61% | 1.35% | 6.99% |
| 2022 | -0.27% | -1.33% | -1.95% | 1.42% | -1.00% | -1.44% | -1.72% | 2.06% | -0.88% | 0.76% | 2.40% | 1.61% | -0.47% |
| 2021 | 0.42% | 0.08% | -0.49% | 0.54% | 0.65% | 0.54% | -0.15% | 0.54% | -0.04% | -0.27% | -0.50% | 0.86% | 2.19% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund: годовая альфа составляет 4.03%, бета — 0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 28.06.2007.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.82%) было выше, чем в снижении (0.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.03%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.82%
- Участие в снижении
- 0.36%
Комиссия
Комиссия EIGMX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIGMX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EIGMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 0.90 | +5.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 1.39 | +7.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.96 | 1.21 | +1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | 1.40 | +7.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.23 | 6.61 | +26.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EIGMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.50 | $0.52 | $0.48 | $0.39 | $0.36 | $0.38 | $0.48 | $0.32 | $0.31 | $0.36 | $0.50 |
Дивидендный доход | 6.73% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.15 | $0.50 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.52 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.39 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 9.42%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.42% | 20 февр. 2020 г. | 25 | 25 мар. 2020 г. | 114 | 4 сент. 2020 г. | 139 |
| -7.39% | 11 февр. 2022 г. | 106 | 15 июл. 2022 г. | 132 | 24 янв. 2023 г. | 238 |
| -4.58% | 29 янв. 2018 г. | 213 | 29 нояб. 2018 г. | 144 | 28 июн. 2019 г. | 357 |
| -4.02% | 6 авг. 2008 г. | 47 | 10 окт. 2008 г. | 125 | 13 апр. 2009 г. | 172 |
| -3.43% | 16 мая 2013 г. | 97 | 2 окт. 2013 г. | 235 | 9 сент. 2014 г. | 332 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...