PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции DCAIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.58% соответственно.

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с PRPFXEIGMX с XBAL.TO
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с PDINX

Сравнение комиссий EIGMX и DCAIX

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

EIGMX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

1.09

+4.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

1.43

+7.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.36

+1.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.92

+6.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.24

10.77

+22.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

1.09

+4.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.59

+1.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.88

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.24

+1.33

Корреляция

Корреляция между EIGMX и DCAIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и DCAIX

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и DCAIX

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGMXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-46.34%

+36.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.84%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-5.45%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-6.53%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.46%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-6.02%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.15%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и DCAIX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGMXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.48%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.80%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

1.49%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

1.58%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

4.07%

-1.57%