PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и S&P 500 Index (^GSPC).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.83% против 12.24% соответственно.

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFXEIGMX с DCAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EIGMX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

0.92

+5.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

1.41

+7.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.21

+1.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.41

+6.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.24

6.61

+26.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

0.92

+5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.61

+1.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.68

+1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.46

+1.11

Корреляция

Корреляция между EIGMX и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и ^GSPC

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGMX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-56.78%

+47.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-12.14%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-25.43%

+18.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-33.92%

+24.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.78%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-10.75%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.60%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и ^GSPC

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGMX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

5.37%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

9.55%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

18.33%

-16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

16.90%

-14.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

18.05%

-15.55%