Сравнение EIGMX с GMODX
EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) and GMODX (GMO Opportunistic Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, EIGMX returned 4.96%/yr vs 4.27%/yr for GMODX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. EIGMX charges 0.76%/yr vs 0.47%/yr for GMODX.
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и GMODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у GMODX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции GMODX по среднегодовой доходности: 4.96% против 4.27% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 4.96%
GMODX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение доходности по годам EIGMX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 4.73% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 1.31% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Correlation
The correlation between EIGMX and GMODX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | -0.01 |
The correlation between EIGMX and GMODX shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.13 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIGMX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
EIGMX
GMODX
Сравнение EIGMX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIGMX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.06 | 1.71 | +1.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.33 | 6.71 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.15 | 28.02 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и GMODX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и GMODX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIGMX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -8.79% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.65% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -4.97% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -5.79% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -8.79% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.70% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.16% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и GMODX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) имеют волатильность 0.46% и 0.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIGMX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.44% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.96% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 1.33% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 3.83% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 3.04% | -0.54% |
Сравнение комиссий EIGMX и GMODX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и GMODX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности GMODX в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.64% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.00% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
EIGMX and GMODX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIGMX has higher volatility (0.46%) compared to GMODX (0.44%). In terms of maximum drawdown, EIGMX dropped -9.42% vs GMODX's -8.79%.
EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.41 vs 3.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIGMX и GMODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор