Сравнение EIGMX с GMODX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. GMODX управляется GMO. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и GMODX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и GMODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 0.74% | 6.47% | 6.11% | 7.07% | -2.09% | 2.83% | 3.34% | 3.83% | 4.01% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GMODX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции GMODX по среднегодовой доходности: 4.83% против 4.36% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
GMODX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и GMODX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GMODX в 0.47%.
Доходность на риск
EIGMX vs. GMODX — Ранг доходности на риск
EIGMX
GMODX
Сравнение EIGMX c GMODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и GMO Opportunistic Income Fund (GMODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | GMODX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 3.01 | +3.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 4.91 | +3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.69 | +1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 5.16 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.24 | 23.65 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 3.01 | +3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 1.02 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 1.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.38 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и GMODX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и GMODX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GMODX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
GMODX GMO Opportunistic Income Fund | 5.03% | 4.99% | 5.28% | 6.17% | 5.44% | 2.10% | 4.15% | 5.69% | 4.35% | 2.66% | 2.55% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и GMODX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки GMODX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и GMODX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -8.79% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.98% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -5.79% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -8.79% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.73% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.71% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.21% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и GMODX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с GMO Opportunistic Income Fund (GMODX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | GMODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.58% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.11% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.68% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 3.83% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 3.04% | -0.54% |