PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIGMX с KAMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с KAMIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. KAMIX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 30 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIGMX или KAMIX.

Корреляция

Корреляция между EIGMX и KAMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и KAMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.80%
12.33%
EIGMX
KAMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIGMX:

4.13

KAMIX:

0.82

Коэф-т Сортино

EIGMX:

6.29

KAMIX:

1.05

Коэф-т Омега

EIGMX:

2.09

KAMIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

EIGMX:

6.91

KAMIX:

0.47

Коэф-т Мартина

EIGMX:

32.46

KAMIX:

3.06

Индекс Язвы

EIGMX:

0.25%

KAMIX:

0.94%

Дневная вол-ть

EIGMX:

1.96%

KAMIX:

3.53%

Макс. просадка

EIGMX:

-9.42%

KAMIX:

-10.92%

Текущая просадка

EIGMX:

0.00%

KAMIX:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у KAMIX с доходностью -1.45%.

EIGMX

С начала года

3.10%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

5.21%

1 год

8.10%

5 лет

5.69%

10 лет

3.88%

KAMIX

С начала года

-1.45%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-0.81%

1 год

2.89%

5 лет

2.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIGMX и KAMIX

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии KAMIX в 1.36%.

KAMIX
Kensington Managed Income Fund
График комиссии KAMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KAMIX: 1.36%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund
График комиссии EIGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIGMX: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIGMX и KAMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг риск-скорректированной доходности EIGMX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
KAMIX
Ранг риск-скорректированной доходности KAMIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KAMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAMIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAMIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAMIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAMIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIGMX c KAMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Kensington Managed Income Fund (KAMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIGMX, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIGMX: 4.13
KAMIX: 0.82
Коэффициент Сортино EIGMX, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIGMX: 6.29
KAMIX: 1.05
Коэффициент Омега EIGMX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIGMX: 2.09
KAMIX: 1.18
Коэффициент Кальмара EIGMX, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIGMX: 6.91
KAMIX: 0.47
Коэффициент Мартина EIGMX, с текущим значением в 32.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIGMX: 32.46
KAMIX: 3.06

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа KAMIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и KAMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.13
0.82
EIGMX
KAMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и KAMIX

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности KAMIX в 5.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.06%6.16%5.78%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%4.17%
KAMIX
Kensington Managed Income Fund		5.64%5.60%4.15%0.75%2.51%2.01%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и KAMIX

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки KAMIX в -10.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и KAMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.26%
EIGMX
KAMIX

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и KAMIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.91%, в то время как у Kensington Managed Income Fund (KAMIX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91%
1.89%
EIGMX
KAMIX