PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с ASCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIGMX с ASCIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) and ASCIX (Angel Oak Strategic Credit Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, EIGMX returned 6.23%/yr vs 7.50%/yr for ASCIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EIGMX charges 0.76%/yr vs 0.85%/yr for ASCIX.

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и ASCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у ASCIX с доходностью 2.59%.

EIGMX

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.26%
6 месяцев
5.18%
1 год
12.25%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.23%
10 лет*
4.94%

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.79%
3 года*
9.55%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIGMX и ASCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		4.26%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%0.07%
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		2.59%8.04%11.06%11.95%-4.79%14.93%1.51%7.80%3.51%0.00%

Correlation

The correlation between EIGMX and ASCIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.05

The correlation between EIGMX and ASCIX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Angel Oak Strategic Credit Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с DCAIXEIGMX с PRPFX
Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с CDXASCIX с ANGLXASCIX с AOUIXASCIX с DFLEXASCIX с APFPXASCIX с AFLIXASCIX с DCAIX

Доходность на риск

EIGMX vs. ASCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c ASCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMXASCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.67
2.28

+4.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.67
4.41

+6.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.29

1.66

+1.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

5.25

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.93

14.38

+16.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. ASCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.67, что выше коэффициента Шарпа ASCIX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и ASCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMXASCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.67

2.28

+4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

2.14

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

1.21

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и ASCIX

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки ASCIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и ASCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIGMXASCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-25.70%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.49%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-1.49%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-7.54%

+0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.87%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.54%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и ASCIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.45%, в то время как у Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIGMXASCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

0.91%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.96%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

3.43%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

3.53%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

5.42%

-2.92%

Сравнение комиссий EIGMX и ASCIX

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ASCIX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и ASCIX

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности ASCIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		8.49%8.55%8.76%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%0.00%0.00%0.00%
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.67%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%

Часто задаваемые вопросы

EIGMX and ASCIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCIX has higher volatility (0.91%) compared to EIGMX (0.45%). In terms of maximum drawdown, EIGMX dropped -9.42% vs ASCIX's -25.70%.

EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.67 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIGMX и ASCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор