Сравнение EIGMX с ASCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и ASCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и ASCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.43% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 0.07% |
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 0.38% | 8.04% | 11.06% | 11.95% | -4.79% | 14.93% | 1.51% | 7.80% | 3.51% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у ASCIX с доходностью 0.38%.
EIGMX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 4.84%
ASCIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и ASCIX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ASCIX в 0.85%.
Доходность на риск
EIGMX vs. ASCIX — Ранг доходности на риск
EIGMX
ASCIX
Сравнение EIGMX c ASCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | ASCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 1.82 | +4.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 3.29 | +5.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.96 | 1.48 | +1.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.48 | 4.40 | +4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.23 | 10.59 | +22.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | ASCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 1.82 | +4.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.38 | 2.16 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.18 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и ASCIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и ASCIX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности ASCIX в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.73% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 7.85% | 8.55% | 8.77% | 8.40% | 8.04% | 13.64% | 8.74% | 6.97% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и ASCIX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки ASCIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и ASCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | ASCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -25.70% | +16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -1.49% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -7.54% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.38% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -1.90% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.62% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и ASCIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | ASCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 0.49% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.83% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.58% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 3.51% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 5.45% | -2.95% |