Сравнение EIGMX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIGMX или AGG.
Корреляция
Корреляция между EIGMX и AGG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и AGG
Основные характеристики
EIGMX:
4.13
AGG:
1.31
EIGMX:
6.29
AGG:
1.91
EIGMX:
2.09
AGG:
1.23
EIGMX:
6.91
AGG:
0.54
EIGMX:
32.46
AGG:
3.38
EIGMX:
0.25%
AGG:
2.09%
EIGMX:
1.96%
AGG:
5.38%
EIGMX:
-9.42%
AGG:
-18.43%
EIGMX:
0.00%
AGG:
-6.44%
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.88% против 1.48% соответственно.
EIGMX
3.10%
0.12%
5.21%
8.10%
5.69%
3.88%
AGG
2.74%
0.78%
1.95%
7.41%
-0.71%
1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и AGG
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EIGMX и AGG
EIGMX
AGG
Сравнение EIGMX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и AGG
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности AGG в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.06% | 6.16% | 5.78% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% | 4.17% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.76% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и AGG
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и AGG
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.91%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.