Сравнение EIGMX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.83% против 1.68% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и AGG
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
EIGMX vs. AGG — Ранг доходности на риск
EIGMX
AGG
Сравнение EIGMX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 1.02 | +5.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 1.44 | +7.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.18 | +1.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 1.70 | +6.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.55 | 4.71 | +27.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 1.02 | +5.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.36 | 0.05 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 0.31 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.60 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и AGG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и AGG
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и AGG
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -18.43% | +9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.52% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -17.82% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -18.43% | +9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.07% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.71% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.91% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и AGG
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.79%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 1.69% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 2.55% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 4.36% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 6.07% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 5.39% | -2.89% |