Сравнение EIDO с UGA
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.79%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -4.79% против 17.13% соответственно.
EIDO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- -35.49%
- С начала года
- -33.70%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -4.79%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам EIDO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -33.70% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between EIDO and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.19 |
The correlation between EIDO and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. UGA — Ранг доходности на риск
EIDO
UGA
Сравнение EIDO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIDO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.38 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 4.23 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 11.76 | -13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIDO и UGA
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -86.59% | +23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.81% | -20.32% | -23.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.77% | -26.68% | -25.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.77% | -38.11% | -13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -75.89% | +16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.74% | -5.75% | -48.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -36.61% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 7.30% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и UGA
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 7.96%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 11.35% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 31.71% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 35.83% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 34.67% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 37.23% | -12.25% |
Сравнение комиссий EIDO и UGA
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и UGA
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.36% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to EIDO (7.96%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -4.79% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
EIDO has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for UGA.
EIDO is categorized as Indonesia Equities, while UGA is Oil & Gas. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор