PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIDO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIDO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -33.53%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -3.60% против 14.31% соответственно.


EIDO

1 день
0.41%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-33.53%
6 месяцев
-32.96%
1 год
-25.70%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-7.01%
10 лет*
-3.60%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-33.53%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between EIDO and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.19

The correlation between EIDO and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Indonesia ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

EIDO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIDOUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

3.17

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

9.39

-11.17

EIDO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и UGA

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIDOUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-86.59%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-18.96%

-24.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-26.68%

-25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-38.11%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-75.89%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.63%

-18.05%

-36.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.72%

-36.69%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.51%

6.43%

+8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и UGA

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIDOUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

9.24%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.25%

30.57%

-8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.45%

35.22%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

34.45%

-13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

37.22%

-12.24%

Сравнение комиссий EIDO и UGA

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и UGA

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.35%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EIDO and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (14.34%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs -3.60% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs -3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

EIDO has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for UGA.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор