PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIDO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIDO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -4.79% против 17.13% соответственно.


EIDO

1 день
1.33%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
-35.49%
С начала года
-33.70%
1 год
-29.27%
3 года*
-16.85%
5 лет*
-6.67%
10 лет*
-4.79%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-33.70%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
UGA
United States Gasoline Fund LP
88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between EIDO and UGA is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.19

The correlation between EIDO and UGA shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Indonesia ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

EIDO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIDOUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.38

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.23

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

11.76

-13.45

EIDO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и UGA

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIDOUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-86.59%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-20.32%

-23.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-26.68%

-25.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-38.11%

-13.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-75.89%

+16.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.74%

-5.75%

-48.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.84%

-36.61%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.31%

7.30%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 7.96%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIDOUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

11.35%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.30%

31.71%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.00%

35.83%

-9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

34.67%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

37.23%

-12.25%

Сравнение комиссий EIDO и UGA

EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и UGA

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
3.36%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EIDO and UGA have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to EIDO (7.96%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -4.79% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

EIDO has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for UGA.

EIDO is categorized as Indonesia Equities, while UGA is Oil & Gas. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор