Сравнение EIDO с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
EIDO и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.75% против -1.39% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и TLT
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
EIDO vs. TLT — Ранг доходности на риск
EIDO
TLT
Сравнение EIDO c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.13 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | -0.10 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.06 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.13 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.37 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.26 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и TLT составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и TLT
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и TLT
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -48.35% | -14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -9.23% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -43.70% | +5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -48.35% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -40.23% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -13.62% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.39% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и TLT
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.71% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 6.61% | +9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 11.40% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 15.88% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 14.93% | +9.72% |