Сравнение EIDO с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
EIDO и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям THD по среднегодовой доходности: -1.75% против 3.02% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и THD
И EIDO, и THD имеют комиссию равную 0.59%.
Доходность на риск
EIDO vs. THD — Ранг доходности на риск
EIDO
THD
Сравнение EIDO c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.43 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.20 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.79 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 7.56 | -7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.43 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.14 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.17 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и THD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и THD
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и THD
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, примерно равная максимальной просадке THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -64.22% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -13.43% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -40.24% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -49.32% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -15.21% | -27.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -18.33% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.96% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и THD
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.25% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 17.05% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 26.30% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.59% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 21.49% | +3.16% |