PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EIDO с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIDO с SOXX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.64%/yr vs 33.06%/yr for SOXX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -32.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 73.46%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -4.64% против 33.06% соответственно.

EIDO

1 день
2.05%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
-33.89%
С начала года
-32.33%
1 год
-28.06%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-6.29%
10 лет*
-4.64%

SOXX

1 день
-1.64%
1 месяц
-12.99%
6 месяцев
52.53%
С начала года
73.46%
1 год
112.65%
3 года*
44.30%
5 лет*
30.72%
10 лет*
33.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-32.33%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		73.46%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between EIDO and SOXX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.41

Over the past year, the correlation between EIDO and SOXX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EIDO и SOXX

Секторы
EIDO
SOXX

Финансовые услуги

42.5%

-

Сырьевые материалы

12.8%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Энергетика

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Промышленность

5.2%

-

Технологии

3.9%
100.0%

Недвижимость

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Финансовые услуги

EIDO
42.5%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EIDO
12.8%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EIDO
10.2%
SOXX

-

Энергетика

EIDO
9.2%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EIDO
7.9%
SOXX

-

Промышленность

EIDO
5.2%
SOXX

-

Технологии

EIDO
3.9%
SOXX
100.0%

Недвижимость

EIDO
2.4%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EIDO
2.1%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EIDO
2.0%
SOXX

-

Здравоохранение

EIDO
1.8%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWMEIDO с EWSEIDO с EWW
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EIDO vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EIDOSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
2.67

-3.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
2.93

-4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.40

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

5.57

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

20.65

-22.26

EIDO vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EIDO и SOXX

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIDOSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-70.21%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.81%

-20.34%

-23.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.77%

-41.36%

-10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.77%

-45.75%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-45.75%

-13.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.81%

-20.34%

-33.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.85%

-19.92%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.44%

5.48%

+11.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.26%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIDOSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

19.91%

-11.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.41%

36.90%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

42.46%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

37.82%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

34.30%

-9.31%

Сравнение комиссий EIDO и SOXX

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и SOXX

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		3.29%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EIDO and SOXX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.91%) compared to EIDO (8.26%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.06% vs -4.64% for EIDO. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.06% return vs -4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.28% for SOXX.

EIDO is categorized as Indonesia Equities, while SOXX is Semiconductors. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор