Сравнение EIDO с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EIDO и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -1.75% против 28.39% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и SOXX
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EIDO vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EIDO
SOXX
Сравнение EIDO c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.03 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.63 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 4.44 | -4.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 16.46 | -16.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.03 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.54 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.86 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.37 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и SOXX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и SOXX
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и SOXX
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -70.21% | +7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -18.27% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -45.75% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -45.75% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -7.95% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -20.10% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 4.92% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.83% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 26.41% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 40.12% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 35.48% | -15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 32.98% | -8.33% |