Сравнение EIDO с RSBY
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. EIDO is passively managed, while RSBY is actively managed. Over the past year, EIDO returned -29.27% vs 18.35% for RSBY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и RSBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.01%.
EIDO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- -35.49%
- С начала года
- -33.70%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -4.79%
RSBY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 18.44%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIDO и RSBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -33.70% | 4.90% | -14.28% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 19.01% | -12.98% | -7.79% |
Correlation
The correlation between EIDO and RSBY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. RSBY — Ранг доходности на риск
EIDO
RSBY
Сравнение EIDO c RSBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIDO | RSBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.28 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.32 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 5.39 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIDO и RSBY
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и RSBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -23.32% | -39.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.81% | -7.95% | -35.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.74% | -6.07% | -48.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -13.29% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 3.41% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и RSBY
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | RSBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 3.17% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 8.39% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 11.40% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 13.34% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 13.34% | +11.64% |
Сравнение комиссий EIDO и RSBY
EIDO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и RSBY
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности RSBY в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.36% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
RSBY Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 1.74% | 2.07% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and RSBY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIDO has higher volatility (7.96%) compared to RSBY (3.17%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs RSBY's -23.32%.
On 1-year performance, RSBY leads with 18.35% vs -29.27% for EIDO. On fees, EIDO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBY has performed better with a 18.35% return vs -29.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EIDO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.
EIDO has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.74% for RSBY.
EIDO is categorized as Indonesia Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: iShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.98% for RSBY.
RSBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и RSBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор