Сравнение EIDO с IAU
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -3.87%/yr vs 11.45%/yr for IAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -3.87% против 11.45% соответственно.
EIDO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -35.00%
- 6 месяцев
- -34.05%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -16.71%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- -3.87%
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам EIDO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -35.00% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between EIDO and IAU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. IAU — Ранг доходности на риск
EIDO
IAU
Сравнение EIDO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIDO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.79 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 2.19 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IAU
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -45.14% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.81% | -26.17% | -17.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.77% | -26.17% | -25.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.77% | -26.17% | -25.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -26.17% | -33.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -25.46% | -30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -15.98% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 9.35% | +5.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IAU
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 8.63% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 24.32% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 27.52% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.24% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 16.01% | +8.99% |
Сравнение комиссий EIDO и IAU
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IAU
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.43% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and IAU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIDO has higher volatility (14.87%) compared to IAU (8.63%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.45% vs -3.87% for EIDO. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 8.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.45% return vs -3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.
EIDO has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for IAU.
EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while IAU is Gold. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор