Сравнение EIDO с IAU
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EIDO is a Indonesia Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -4.79%/yr vs 11.28%/yr for IAU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -33.70%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: -4.79% против 11.28% соответственно.
EIDO
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- -35.49%
- С начала года
- -33.70%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -6.67%
- 10 лет*
- -4.79%
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам EIDO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -33.70% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between EIDO and IAU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. IAU — Ранг доходности на риск
EIDO
IAU
Сравнение EIDO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIDO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.14 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.71 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.69 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IAU
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -45.14% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.81% | -26.36% | -17.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.77% | -26.36% | -25.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.77% | -26.36% | -25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -26.36% | -33.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.74% | -26.36% | -28.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.84% | -16.00% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.31% | 11.02% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IAU
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.56% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.30% | 24.04% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 27.79% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 18.35% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 16.05% | +8.93% |
Сравнение комиссий EIDO и IAU
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IAU
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.36% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and IAU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIDO has higher volatility (7.96%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs -4.79% for EIDO. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs -4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.
EIDO has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for IAU.
EIDO is categorized as Indonesia Equities, while IAU is Gold. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор