Сравнение EIDO с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EIDO и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.75% против 12.81% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и DGRO
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EIDO vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EIDO
DGRO
Сравнение EIDO c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.14 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 1.66 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.48 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 6.80 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.14 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.74 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.77 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.73 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и DGRO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и DGRO
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и DGRO
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -35.10% | -28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -10.92% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -19.31% | -18.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -35.10% | -24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -4.70% | -37.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -3.48% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 2.37% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и DGRO
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.57% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 7.21% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 14.47% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 13.84% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.63% | +8.02% |