PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EG с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EG с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EG (Everest Group Ltd) is a stock, while SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) is Leveraged Equities fund tracking the ICE Semiconductor Index. Over the past 10 years, EG returned 8.43%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EG и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everest Group Ltd (EG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EG показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 8.43% против 64.43% соответственно.

EG

1 день
0.43%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
2.48%
1 год
-5.61%
3 года*
-0.36%
5 лет*
6.42%
10 лет*
8.43%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EG и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EG
Everest Group Ltd		-5.26%-4.14%4.59%8.69%23.74%19.80%-13.03%30.17%0.73%4.43%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between EG and SOXL is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.28

The correlation between EG and SOXL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everest Group Ltd

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с EG:
EG с SPYEG с BRK-BEG с CBEG с CETEG с VOOEG с ^SP500TREG с QQQ
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

EG vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EG
Ранг доходности на риск EG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EG c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
12.69

-12.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
4.98

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.69

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

29.80

-30.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

102.14

-102.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EG vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

12.69

-12.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.12

Просадки

Сравнение просадок EG и SOXL

Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-90.46%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-43.47%

+27.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-87.88%

+64.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-90.46%

+67.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-90.46%

+46.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-6.36%

-12.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-35.01%

+22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

12.66%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EG и SOXL

Текущая волатильность для Everest Group Ltd (EG) составляет 5.40%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что EG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

41.05%

-35.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

81.57%

-67.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

102.16%

-79.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

107.25%

-81.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

99.05%

-71.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EG и SOXL

Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EG
Everest Group Ltd		1.88%2.36%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EG and SOXL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to EG (5.40%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs SOXL's -90.46%.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EG и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор