Сравнение EG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everest Group Ltd (EG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | -3.97% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.14% соответственно.
EG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.41%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. VOO — Ранг доходности на риск
EG
VOO
Сравнение EG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.01 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.53 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.55 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.31 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.01 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EG и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и VOO
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 2.47% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EG и VOO
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -33.99% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -11.98% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -24.52% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -33.99% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -5.55% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -3.72% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.55% | +5.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и VOO
Текущая волатильность для Everest Group Ltd (EG) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что EG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.34% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 9.47% | +9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 18.11% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 16.82% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.99% | +9.17% |