Сравнение EG с CB
EG (Everest Group Ltd) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EG in Insurance - Reinsurance, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, EG returned 9.41%/yr vs 12.77%/yr for CB. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.77% соответственно.
EG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 11.96%
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $153.35M | $139.89M | $146.05M |
Сравнение доходности по годам EG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 11.35% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between EG and CB is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1995 г. | 0.54 |
The correlation between EG and CB shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EG:
$14.77B
CB:
$136.01B
EG:
$61.93
CB:
$35.80
EG:
6.03
CB:
9.85
EG:
0.11
CB:
0.68
EG:
0.69
CB:
3.97
EG:
$16.71B
CB:
$35.28B
EG:
$3.83B
CB:
$10.23B
EG:
$1.70B
CB:
$15.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. CB — Ранг доходности на риск
EG
CB
Сравнение EG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.58 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 9.84 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EG и CB
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, примерно равная максимальной просадке CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -50.99% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -9.36% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -14.35% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -19.26% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -42.59% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -3.02% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -10.64% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 3.40% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и CB
Everest Group Ltd (EG) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 8.33% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.51% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 15.57% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 19.31% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 20.39% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 23.81% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и CB
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
EG Everest Group Ltd | 2.14% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EG и CB
EG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
EG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
EG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
EG and CB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.51%) compared to EG (8.33%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор