Сравнение EG с CB

С начала года, EG показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 6.80%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности CB в 1.24%

Максимальная просадка EG за все время составила -52.96%, что меньше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и CB.

Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.