Сравнение EG с CB
EG (Everest Group Ltd) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EG in Insurance - Reinsurance, CB in Insurance - Property & Casualty. Over the past 10 years, EG returned 10.19%/yr vs 12.29%/yr for CB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EG и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EG показывает доходность 11.33%, а CB немного ниже – 10.79%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.29% соответственно.
EG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.51%
- 6 месяцев
- 17.62%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.19%
CB
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 25.39%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 17.29%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение доходности по годам EG и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 11.33% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
CB Chubb Limited | 10.79% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between EG and CB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1995 г. | 0.54 |
The correlation between EG and CB shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EG:
$14.77B
CB:
$133.31B
EG:
$73.27
CB:
$28.45
EG:
5.09
CB:
12.08
EG:
0.10
CB:
0.84
EG:
0.60
CB:
2.84
EG:
$17.15B
CB:
$48.15B
EG:
$3.03B
CB:
$17.01B
EG:
$1.78B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. CB — Ранг доходности на риск
EG
CB
Сравнение EG c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EG | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.73 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 7.36 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EG и CB
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, примерно равная максимальной просадке CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -50.99% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -9.36% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -14.35% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -19.26% | -4.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -42.59% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -4.84% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -10.66% | -1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.46% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и CB
Текущая волатильность для Everest Group Ltd (EG) составляет 6.74%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что EG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 8.20% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 14.23% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 18.65% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 20.39% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 23.73% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и CB
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности CB в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.14% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
EG Everest Group Ltd | 2.14% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EG и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EG and CB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.20%) compared to EG (6.74%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор