PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EG с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности EG и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everest Group Ltd (EG) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EG показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.41% соответственно.


EG

1 день
-0.83%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
1.93%
1 год
-7.74%
3 года*
-0.56%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.37%

CB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.50%
6 месяцев
6.65%
1 год
6.88%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.29%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EG и CB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EG
Everest Group Ltd
-5.67%-4.14%4.59%8.69%23.74%19.80%-13.03%30.17%0.73%4.43%
CB
Chubb Limited
0.50%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between EG and CB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1995 г.

0.53

The correlation between EG and CB shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EG:

$64.82

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

EG:

4.91

CB:

11.03

Коэффициент PEG

EG:

0.09

CB:

0.77

Коэффициент P/S

EG:

0.58

CB:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

EG:

$17.15B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

EG:

$3.03B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

EG:

$1.78B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Everest Group Ltd

Chubb Limited

Доходность на риск

EG vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EG
Ранг доходности на риск EG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг доходности на риск CB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EG c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.74

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

1.55

-2.58

EG vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.40

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.71

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EG и CB

Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, примерно равная максимальной просадке CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и CB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-50.99%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-9.36%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-14.35%

-9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-19.26%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-42.59%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

-8.49%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-10.68%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

4.87%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EG и CB

Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

4.57%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.54%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

17.33%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

20.28%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

23.65%

+3.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EG и CB

Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CB в 1.24%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.24%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
EG
Everest Group Ltd
1.89%2.36%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EG и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
4.07B
1.88B
(EG) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


EG and CB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EG has higher volatility (5.43%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EG и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор