Сравнение EG с ^SP500TR
EG (Everest Group Ltd) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, EG returned 9.41%/yr vs 15.38%/yr for ^SP500TR. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EG и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 9.41% против 15.38% соответственно.
EG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 11.96%
^SP500TR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.38%
- Всё время*
- 11.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^SP500TR S&P 500 Total Return | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $153.35M | $139.89M | $146.05M |
Сравнение доходности по годам EG и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 11.35% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 13.58% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -4.38% | 21.83% |
Correlation
The correlation between EG and ^SP500TR is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1995 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between EG and ^SP500TR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
EG
^SP500TR
Сравнение EG c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EG | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.72 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 11.69 | -9.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EG и ^SP500TR
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, примерно равная максимальной просадке ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -55.25% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -8.89% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -18.75% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -24.49% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -33.79% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -0.17% | -6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -8.14% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.07% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и ^SP500TR
Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 4.10% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 10.29% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 12.87% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 17.04% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 18.09% | +9.24% |
Часто задаваемые вопросы
EG and ^SP500TR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EG has higher volatility (8.33%) compared to ^SP500TR (4.10%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор