Сравнение EG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everest Group Ltd (EG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | -3.97% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.06% соответственно.
EG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -7.23%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- -1.22%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 7.41%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. SPY — Ранг доходности на риск
EG
SPY
Сравнение EG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 0.96 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 1.49 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.53 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 7.27 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.96 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.70 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EG и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и SPY
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 2.47% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EG и SPY
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -55.19% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -12.05% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -24.50% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -33.72% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.60% | -5.53% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -9.09% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.34% | 2.54% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и SPY
Текущая волатильность для Everest Group Ltd (EG) составляет 5.07%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.35% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.50% | 9.50% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 19.06% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 17.06% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 17.92% | +9.24% |