PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EG с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EGVONG
Дох-ть с нач. г.6.41%32.07%
Дох-ть за 1 год-3.90%39.77%
Дох-ть за 3 года12.92%10.42%
Дох-ть за 5 лет9.25%19.76%
Дох-ть за 10 лет10.57%16.72%
Коэф-т Шарпа-0.082.56
Коэф-т Сортино0.063.28
Коэф-т Омега1.011.47
Коэф-т Кальмара-0.143.24
Коэф-т Мартина-0.2512.81
Индекс Язвы8.28%3.32%
Дневная вол-ть25.75%16.64%
Макс. просадка-52.96%-32.72%
Текущая просадка-8.93%-0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между EG и VONG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EG и VONG

С начала года, EG показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.07%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.57% против 16.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.53%
16.60%
EG
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EG, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EG, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EG, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.25
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 12.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.81

Сравнение коэффициента Шарпа EG и VONG

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08
2.56
EG
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EG и VONG

Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VONG в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EG
Everest Group Ltd
2.02%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%1.88%1.41%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.59%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок EG и VONG

Максимальная просадка EG за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.93%
-0.07%
EG
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности EG и VONG

Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.74%
5.03%
EG
VONG