Сравнение EG с VONG
EG (Everest Group Ltd) is a stock, while VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, EG returned 8.37%/yr vs 18.61%/yr for VONG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EG и VONG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 8.37% против 18.61% соответственно.
EG
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.37%
VONG
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 24.92%
- 5 лет*
- 15.38%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение доходности по годам EG и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | -5.67% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.17% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Correlation
The correlation between EG and VONG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between EG and VONG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. VONG — Ранг доходности на риск
EG
VONG
Сравнение EG c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EG | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.59 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.34 | -6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EG | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.68 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.89 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.90 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок EG и VONG
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и VONG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -32.72% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -16.23% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -23.27% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -32.72% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -32.72% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | -1.66% | -17.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -4.88% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 4.83% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и VONG
Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.60% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 11.61% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 15.37% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 21.33% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 20.87% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и VONG
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VONG в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 1.89% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
EG and VONG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EG has higher volatility (5.43%) compared to VONG (3.60%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs VONG's -32.72%.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и VONG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор