PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EG с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EG и VONG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EG с VONG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everest Group Ltd (EG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EG или VONG.

Доходность

Сравнение доходности EG и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everest Group Ltd (EG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EG:

-0.28

VONG:

0.65

Коэф-т Сортино

EG:

-0.30

VONG:

1.05

Коэф-т Омега

EG:

0.96

VONG:

1.15

Коэф-т Кальмара

EG:

-0.48

VONG:

0.69

Коэф-т Мартина

EG:

-0.93

VONG:

2.29

Индекс Язвы

EG:

9.85%

VONG:

7.06%

Дневная вол-ть

EG:

26.53%

VONG:

25.27%

Макс. просадка

EG:

-52.96%

VONG:

-32.72%

Текущая просадка

EG:

-13.49%

VONG:

-4.33%

Доходность по периодам

С начала года, EG показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.10% против 15.95% соответственно.

EG

С начала года

-3.35%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-9.94%

1 год

-7.50%

3 года

8.92%

5 лет

14.27%

10 лет

9.10%

VONG

С начала года

-0.28%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

1.35%

1 год

16.20%

3 года

19.59%

5 лет

17.63%

10 лет

15.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everest Group Ltd

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EG и VONG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EG
Ранг риск-скорректированной доходности EG, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EG, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг риск-скорректированной доходности VONG, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EG c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EG и VONG

Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VONG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EG
Everest Group Ltd		2.31%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%1.88%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.54%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%

Просадки

Сравнение просадок EG и VONG

Максимальная просадка EG за все время составила -52.96%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и VONG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EG и VONG

Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...