Сравнение EG с CET
EG (Everest Group Ltd) and CET (Central Securities Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EG in Insurance - Reinsurance, CET in Asset Management. Over the past 10 years, EG returned 8.43%/yr vs 16.30%/yr for CET. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EG и CET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у CET с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям CET по среднегодовой доходности: 8.43% против 16.30% соответственно.
EG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.43%
CET
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.30%
Сравнение доходности по годам EG и CET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | -5.26% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
CET Central Securities Corp. | 4.71% | 17.20% | 26.82% | 19.17% | -19.68% | 49.00% | 4.99% | 38.61% | -4.49% | 30.61% |
Correlation
The correlation between EG and CET is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1995 г. | 0.32 |
The correlation between EG and CET shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EG:
$64.82
CET:
$19.09
EG:
4.93
CET:
2.78
EG:
0.09
CET:
0.03
EG:
0.58
CET:
9.57
EG:
$17.15B
CET:
$160.68M
EG:
$3.03B
CET:
$103.20M
EG:
$1.78B
CET:
$553.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. CET — Ранг доходности на риск
EG
CET
Сравнение EG c CET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Central Securities Corp. (CET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EG | CET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.49 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 10.28 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EG | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.77 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EG и CET
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки CET в -56.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и CET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -56.69% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -8.08% | -8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -15.42% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -24.89% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -39.91% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -1.79% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -10.16% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 1.95% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и CET
Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Central Securities Corp. (CET) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | CET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.08% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 8.63% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 11.33% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 14.51% | +11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 16.62% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и CET
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности CET в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 5.08% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
EG Everest Group Ltd | 1.88% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EG и CET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и Central Securities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EG and CET have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EG has higher volatility (5.40%) compared to CET (3.08%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs CET's -56.69%.
CET currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и CET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор