Сравнение EG с BRK-B
EG (Everest Group Ltd) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — EG in Insurance - Reinsurance, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, EG returned 10.19%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.90% соответственно.
EG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.51%
- 6 месяцев
- 17.62%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.19%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам EG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 11.33% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between EG and BRK-B is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between EG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EG:
$14.77B
BRK-B:
$1.06T
EG:
$73.27
BRK-B:
$33.62
EG:
5.09
BRK-B:
14.67
EG:
0.10
BRK-B:
0.57
EG:
0.60
BRK-B:
2.83
EG:
$17.15B
BRK-B:
$375.39B
EG:
$3.03B
BRK-B:
$94.36B
EG:
$1.78B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
EG
BRK-B
Сравнение EG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 1.04 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EG и BRK-B
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -53.86% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -9.42% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -14.95% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -26.58% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -29.57% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -8.65% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -11.06% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 4.48% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и BRK-B
Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.46% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 11.07% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 14.54% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 17.12% | +8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 19.40% | +7.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и BRK-B
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EG Everest Group Ltd | 2.14% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EG и BRK-B
EG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
EG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everest Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
EG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
EG and BRK-B have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EG has higher volatility (6.74%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs BRK-B's -53.86%.
EG currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор