Сравнение EG с HD
EG (Everest Group Ltd) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. EG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EG returned 10.19%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.19% против 12.51% соответственно.
EG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 10.51%
- 6 месяцев
- 17.62%
- С начала года
- 11.33%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 10.19%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам EG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 11.33% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between EG and HD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1995 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
EG:
$14.77B
HD:
$347.02B
EG:
$73.27
HD:
$14.08
EG:
5.09
HD:
24.72
EG:
0.60
HD:
2.08
EG:
$17.15B
HD:
$166.59B
EG:
$3.03B
HD:
$55.19B
EG:
$1.78B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. HD — Ранг доходности на риск
EG
HD
Сравнение EG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.00 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | -0.00 | +2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EG и HD
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -70.46% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -28.81% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -28.84% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -34.73% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -37.99% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -16.13% | +11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -20.59% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 15.26% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и HD
Текущая волатильность для Everest Group Ltd (EG) составляет 6.74%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что EG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 9.33% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 18.97% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 24.84% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 24.40% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 24.96% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и HD
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности HD в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 2.14% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EG и HD
EG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
EG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everest Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
EG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
EG and HD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.33%) compared to EG (6.74%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs HD's -70.46%.
EG currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор