Сравнение EG с HD
EG (Everest Group Ltd) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. EG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EG returned 8.37%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность -5.67%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 8.37% против 11.62% соответственно.
EG
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- -5.67%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- -0.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.37%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам EG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | -5.67% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between EG and HD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1995 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
EG:
$64.82
HD:
$14.08
EG:
4.91
HD:
22.23
EG:
0.58
HD:
1.87
EG:
$17.15B
HD:
$166.59B
EG:
$3.03B
HD:
$55.19B
EG:
$1.78B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. HD — Ранг доходности на риск
EG
HD
Сравнение EG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.49 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.01 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | -0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.10 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.68 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EG и HD
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -70.46% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -28.81% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -28.84% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -34.73% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -37.99% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.06% | -25.14% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -20.60% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 13.82% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и HD
Текущая волатильность для Everest Group Ltd (EG) составляет 5.43%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 7.10% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 17.70% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 23.46% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 24.05% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 24.82% | +2.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и HD
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HD в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 1.89% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EG и HD
EG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
EG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everest Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
EG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
EG and HD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to EG (5.43%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs HD's -70.46%.
EG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор