Сравнение EG с HD
EG (Everest Group Ltd) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. EG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EG returned 9.41%/yr vs 12.63%/yr for HD. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EG и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 9.41% против 12.63% соответственно.
EG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 13.33%
- С начала года
- 11.35%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 9.41%
- Всё время*
- 11.96%
HD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 24.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $153.35M | $139.89M | $146.05M | |
| $1.42B | $1.29B | $1.57B |
Сравнение доходности по годам EG и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 11.35% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
HD The Home Depot, Inc. | 4.09% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between EG and HD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 1995 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
EG:
$14.77B
HD:
$352.12B
EG:
$61.93
HD:
$14.07
EG:
6.03
HD:
25.09
EG:
0.69
HD:
2.11
EG:
$16.71B
HD:
$166.59B
EG:
$3.83B
HD:
$55.19B
EG:
$1.70B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. HD — Ранг доходности на риск
EG
HD
Сравнение EG c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EG | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.21 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.37 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EG и HD
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -70.46% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -28.81% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -28.84% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -34.73% | +11.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -37.99% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -14.90% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -20.59% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 15.90% | -8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и HD
Everest Group Ltd (EG) и The Home Depot, Inc. (HD) имеют волатильность 8.33% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 8.20% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.18% | 19.70% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 25.40% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 24.54% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.33% | 25.05% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и HD
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности HD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 2.14% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.62% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EG и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everest Group Ltd и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EG и HD
EG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.96B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
EG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.96B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
EG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everest Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 3.96B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
EG and HD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EG has higher volatility (8.33%) compared to HD (8.20%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs HD's -70.46%.
EG currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор