PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EG с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EG с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EG (Everest Group Ltd) is a stock, while DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. Over the past 5 years, EG returned 6.33%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EG и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everest Group Ltd (EG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EG показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

EG

1 день
-0.83%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
1.93%
1 год
-7.74%
3 года*
-0.56%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.37%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EG и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EG
Everest Group Ltd		-5.67%-4.14%4.59%8.69%23.74%19.80%-13.03%16.45%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between EG and DBMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.10

The correlation between EG and DBMF shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everest Group Ltd

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с EG:
EG с SPYEG с BRK-BEG с CBEG с CETEG с VOOEG с ^SP500TREG с QQQ
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

EG vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EG
Ранг доходности на риск EG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EG c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
2.59

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
3.39

-3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.55

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

5.17

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

19.07

-20.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EG vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа DBMF равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EG и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.59

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.77

-0.39

Просадки

Сравнение просадок EG и DBMF

Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.97%

-20.39%

-32.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-6.10%

-10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.39%

-15.60%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-20.39%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.06%

0.00%

-19.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-6.59%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

1.65%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EG и DBMF

Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

2.12%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

9.76%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

12.17%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.77%

12.52%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

12.41%

+14.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EG и DBMF

Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
EG
Everest Group Ltd		1.89%2.36%2.14%1.92%1.96%2.26%2.65%2.08%2.43%2.28%2.17%2.18%

Часто задаваемые вопросы

EG and DBMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EG has higher volatility (5.43%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs DBMF's -20.39%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EG и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор