Сравнение CET с USA
CET (Central Securities Corp.) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CET returned 16.30%/yr vs 12.00%/yr for USA. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CET и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CET показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 16.30% против 12.00% соответственно.
CET
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.30%
USA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- -3.01%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение доходности по годам CET и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 4.71% | 17.20% | 26.82% | 19.17% | -19.68% | 49.00% | 4.99% | 38.61% | -4.49% | 30.61% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -2.29% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between CET and USA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.51 |
The correlation between CET and USA shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CET:
$1.54B
USA:
$1.75B
CET:
$19.09
USA:
$1.42
CET:
2.78
USA:
4.09
CET:
9.57
USA:
4.87
CET:
0.86
USA:
0.85
CET:
$160.68M
USA:
$355.74M
CET:
$103.20M
USA:
$329.90M
CET:
$553.54M
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CET vs. USA — Ранг доходности на риск
CET
USA
Сравнение CET c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CET | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.20 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | -0.48 | +10.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CET | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.22 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.53 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CET и USA
Максимальная просадка CET за все время составила -56.69%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CET | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -69.15% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -15.28% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -17.69% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -34.05% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | -47.07% | +7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -7.53% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -11.52% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 6.32% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CET и USA
Central Securities Corp. (CET) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что CET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CET | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.28% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 10.15% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 13.45% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 20.24% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 22.55% | -5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CET и USA
Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности USA в 11.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 5.08% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 11.70% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CET и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CET and USA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CET has higher volatility (3.08%) compared to USA (2.28%). In terms of maximum drawdown, CET dropped -56.69% vs USA's -69.15%.
CET currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CET и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор