PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CET с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CET и USA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CET с USA

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CET или USA.

Доходность

Сравнение доходности CET и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CET:

0.96

USA:

0.56

Коэф-т Сортино

CET:

1.38

USA:

0.76

Коэф-т Омега

CET:

1.20

USA:

1.10

Коэф-т Кальмара

CET:

0.89

USA:

0.48

Коэф-т Мартина

CET:

3.24

USA:

1.67

Индекс Язвы

CET:

4.22%

USA:

5.02%

Дневная вол-ть

CET:

14.66%

USA:

18.34%

Макс. просадка

CET:

-56.65%

USA:

-69.05%

Текущая просадка

CET:

-3.53%

USA:

-5.52%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 13.04% против 12.07% соответственно.

CET

С начала года

1.71%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

-1.00%

1 год

13.57%

3 года

13.21%

5 лет

16.76%

10 лет

13.04%

USA

С начала года

-0.07%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

-4.86%

1 год

8.73%

3 года

8.64%

5 лет

14.42%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Central Securities Corp.

Liberty All-Star Equity Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CET и USA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CET
Ранг риск-скорректированной доходности CET, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг риск-скорректированной доходности USA, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CET c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа USA равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и USA

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности USA в 10.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CET
Central Securities Corp.		4.96%5.04%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		10.27%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%

Просадки

Сравнение просадок CET и USA

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что меньше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и USA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CET и USA

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 3.59%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
31.26M
(CET) Общая выручка
(USA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию