PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CET и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.43%
11.56%
CET
USA

Доходность по периодам

С начала года, CET показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 24.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции USA немного отстают с 12.74%.


CET

С начала года

29.62%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

14.41%

1 год

34.61%

5 лет (среднегодовая)

14.66%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

USA

С начала года

24.99%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

12.56%

1 год

29.03%

5 лет (среднегодовая)

12.95%

10 лет (среднегодовая)

12.74%

Фундаментальные показатели


CETUSA

Основные характеристики


CETUSA
Коэф-т Шарпа3.482.14
Коэф-т Сортино4.822.89
Коэф-т Омега1.631.37
Коэф-т Кальмара5.451.71
Коэф-т Мартина24.9714.15
Индекс Язвы1.43%2.11%
Дневная вол-ть10.23%13.96%
Макс. просадка-56.65%-69.06%
Текущая просадка-0.87%-1.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CET и USA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.482.14
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.822.89
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.631.37
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.451.71
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 24.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0024.9714.15
CET
USA

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа USA равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
2.14
CET
USA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и USA

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности USA в 9.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
4.94%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.87%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.94%

Просадки

Сравнение просадок CET и USA

Максимальная просадка CET за все время составила -56.65%, что меньше максимальной просадки USA в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-1.21%
CET
USA

Волатильность

Сравнение волатильности CET и USA

Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Equity Fund (USA) имеют волатильность 4.16% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
4.19%
CET
USA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию