PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CET с USA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CETUSA
Дох-ть с нач. г.30.49%26.35%
Дох-ть за 1 год40.18%34.06%
Дох-ть за 3 года10.59%4.59%
Дох-ть за 5 лет14.36%13.31%
Дох-ть за 10 лет13.18%12.98%
Коэф-т Шарпа3.932.45
Коэф-т Сортино5.443.28
Коэф-т Омега1.711.43
Коэф-т Кальмара4.171.91
Коэф-т Мартина28.4616.36
Индекс Язвы1.41%2.10%
Дневная вол-ть10.23%13.99%
Макс. просадка-56.66%-69.38%
Текущая просадка-0.18%0.00%

Фундаментальные показатели


CETUSA

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CET и USA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CET и USA

С начала года, CET показывает доходность 30.49%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 26.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CET имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции USA немного отстают с 12.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.46%
12.45%
CET
USA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CET c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CET
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 5.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 28.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0028.46
USA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USA, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USA, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USA, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USA, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0016.36

Сравнение коэффициента Шарпа CET и USA

Показатель коэффициента Шарпа CET на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа USA равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CET и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
2.45
CET
USA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CET и USA

Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USA в 9.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CET
Central Securities Corp.
0.52%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.13%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.94%

Просадки

Сравнение просадок CET и USA

Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки USA в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и USA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
0
CET
USA

Волатильность

Сравнение волатильности CET и USA

Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 3.86%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
4.91%
CET
USA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CET и USA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию