Сравнение EG с QQQ
EG (Everest Group Ltd) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, EG returned 8.43%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EG показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции EG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.43% против 21.84% соответственно.
EG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- -5.61%
- 3 года*
- -0.36%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.43%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам EG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | -5.26% | -4.14% | 4.59% | 8.69% | 23.74% | 19.80% | -13.03% | 30.17% | 0.73% | 4.43% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between EG and QQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.34 |
The correlation between EG and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
EG
QQQ
Сравнение EG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everest Group Ltd (EG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.42 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 13.14 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.57 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.98 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EG и QQQ
Максимальная просадка EG за все время составила -52.97%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.97% | -82.97% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.43% | -11.96% | -4.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.39% | -22.77% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -35.12% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -35.12% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.71% | -0.74% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -32.78% | +20.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 3.11% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EG и QQQ
Everest Group Ltd (EG) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 4.51% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 12.10% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.09% | 15.94% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.77% | 22.37% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 22.29% | +4.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EG и QQQ
Дивидендная доходность EG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG Everest Group Ltd | 1.88% | 2.36% | 2.14% | 1.92% | 1.96% | 2.26% | 2.65% | 2.08% | 2.43% | 2.28% | 2.17% | 2.18% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
EG and QQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EG has higher volatility (5.40%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, EG dropped -52.97% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор