Сравнение EFZ с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
EFZ и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 8.07% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и MSTZ
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
EFZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
EFZ
MSTZ
Сравнение EFZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.03 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 1.17 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.16 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.10 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.13 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.03 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.53 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и MSTZ составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и MSTZ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и MSTZ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -99.36% | +11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -83.20% | +52.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -97.37% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -93.92% | +27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 61.41% | -39.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 38.01% | -30.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 122.49% | -110.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 147.18% | -128.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 172.91% | -156.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 172.91% | -155.60% |