Сравнение EFZ с MSTZ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, EFZ returned -15.21% vs 138.79% for MSTZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -28.57%.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 8.35% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between EFZ and MSTZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
EFZ
MSTZ
Сравнение EFZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.64 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 3.27 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и MSTZ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -99.38% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -84.89% | +67.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -97.57% | +9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -94.45% | +27.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 42.87% | -32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 42.31% | -36.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 127.64% | -113.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 143.71% | -126.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 169.81% | -152.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 169.81% | -152.65% |
Сравнение комиссий EFZ и MSTZ
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и MSTZ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and MSTZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -15.21% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -15.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор