Сравнение EFZ с MSTZ
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. EFZ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, EFZ returned -14.64% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 8.35% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between EFZ and MSTZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
EFZ
MSTZ
Сравнение EFZ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.55 | -4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 6.84 | -8.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и MSTZ
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.15% | -99.38% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -84.89% | +67.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.93% | -97.53% | +9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.20% | -94.55% | +27.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | 43.95% | -33.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и MSTZ
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 4.17%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 55.03% | -50.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 134.45% | -120.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 148.58% | -131.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 170.73% | -153.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 170.73% | -153.63% |
Сравнение комиссий EFZ и MSTZ
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и MSTZ
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and MSTZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to EFZ (4.17%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -14.64% for EFZ. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
EFZ has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: ProShares and REX. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор