PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и SH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-0.56%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
SH
ProShares Short S&P500
5.77%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -8.06% против -11.84% соответственно.


EFZ

1 день
-3.23%
1 месяц
8.61%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-16.07%
3 года*
-7.87%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.06%

SH

1 день
-2.82%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.49%
1 год
-11.46%
3 года*
-9.86%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
-11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий EFZ и SH

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

EFZ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-0.63

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

-0.79

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.89

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.45

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-0.55

-0.17

EFZ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

-0.66

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.56

+0.23

Корреляция

Корреляция между EFZ и SH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SH

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SH в 3.92%


TTM202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.78%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.92%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SH

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-94.26%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-26.61%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-40.35%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-74.31%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.98%

-93.82%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-67.49%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.44%

21.81%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SH

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

5.30%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

9.43%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

18.17%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.87%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.99%

-0.68%