PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFZ с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds from ProShares - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.32%/yr vs -12.50%/yr for SH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -8.32% против -12.50% соответственно.

EFZ

1 день
0.94%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
-4.91%
С начала года
-7.84%
1 год
-14.64%
3 года*
-9.25%
5 лет*
-6.05%
10 лет*
-8.32%

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-7.84%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between EFZ and SH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г.

0.81

The correlation between EFZ and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с MUDEFZ с USDUEFZ с UUPEFZ с BNP.PAEFZ с PLTZ
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

EFZ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFZSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-1.06

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
-1.49

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.82

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

-1.54

+0.19

EFZ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SH

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-94.66%

+6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-16.06%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-38.82%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-44.53%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

-74.80%

+13.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.93%

-94.58%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.20%

-67.87%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

8.57%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SH

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.37%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

9.96%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

12.50%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.96%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

17.99%

-0.89%

Сравнение комиссий EFZ и SH

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SH

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности SH в 4.22%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		3.97%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (4.17%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SH's -94.66%.

On 10-year performance, EFZ leads with -8.32% vs -12.50% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.32% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.97% for EFZ.

EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.89% for SH.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор