Сравнение EFZ с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short S&P500 (SH).
EFZ и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EFZ превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -8.06% против -11.84% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и SH
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
EFZ vs. SH — Ранг доходности на риск
EFZ
SH
Сравнение EFZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -0.63 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -0.79 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.89 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.45 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -0.55 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.63 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.45 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | -0.66 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.56 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и SH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SH
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности SH в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SH
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -94.26% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -26.61% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -40.35% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -74.31% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -93.82% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -67.49% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 21.81% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SH
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 5.30% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 9.43% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 18.17% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.87% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.99% | -0.68% |