Сравнение EFZ с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFZ и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и EFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.69% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: -8.18% против 8.93% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
EFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и EFA
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Доходность на риск
EFZ vs. EFA — Ранг доходности на риск
EFZ
EFA
Сравнение EFZ c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 1.40 | -2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 1.99 | -3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.19 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 8.30 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.40 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.52 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.52 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и EFA составляет -0.98. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и EFA
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EFA в 3.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.29% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и EFA
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и EFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -61.04% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -11.42% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -29.53% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -34.19% | -27.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -6.67% | -80.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -12.00% | -54.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 3.01% | +18.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и EFA
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 7.78% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.51% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.21% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.74% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.32% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 17.20% | +0.11% |