Сравнение EFZ с EFA
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.83%/yr vs 9.87%/yr for EFA. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и EFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: -8.83% против 9.87% соответственно.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
EFA
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.09%
- 1 год
- 21.83%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам EFZ и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 8.38% | 31.55% | 3.49% | 18.36% | -14.39% | 11.45% | 7.60% | 22.04% | -13.82% | 25.07% |
Correlation
The correlation between EFZ and EFA is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | -0.98 |
The correlation between EFZ and EFA has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. EFA — Ранг доходности на риск
EFZ
EFA
Сравнение EFZ c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.92 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.16 | -8.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и EFA
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -61.04% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -11.42% | -5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -14.05% | -21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -29.53% | -14.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -34.19% | -27.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -2.03% | -85.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -11.91% | -55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 3.05% | +7.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и EFA
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 5.39% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.30% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 13.31% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 15.65% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 16.58% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 17.03% | +0.13% |
Сравнение комиссий EFZ и EFA
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и EFA
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности EFA в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.28% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and EFA have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (5.39%) compared to EFA (5.30%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs EFA's -61.04%.
On 10-year performance, EFA leads with 9.87% vs -8.83% for EFZ. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.87% return vs -8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.28% for EFA.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.32% for EFA.
EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор