PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с EFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с EFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFZ returned -8.29%/yr vs 9.11%/yr for EFA. At a correlation of -0.98, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.32%/yr for EFA.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и EFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у EFA с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: -8.29% против 9.11% соответственно.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

EFA

1 день
-0.86%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.42%
6 месяцев
10.94%
1 год
21.06%
3 года*
16.44%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и EFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		8.42%31.55%3.49%18.36%-14.39%11.45%7.60%22.04%-13.82%25.07%

Correlation

The correlation between EFZ and EFA is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

-0.98

The correlation between EFZ and EFA has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

iShares MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SHEFZ с PLTZ
Часто сравнивают с EFA:
EFA с IEFAEFA с VEAEFA с EFGEFA с XEF.TOEFA с EFAVEFA с IEUREFA с EFO

Доходность на риск

EFZ vs. EFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
EFA
Ранг доходности на риск EFA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c EFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.41

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.04

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.85

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

6.94

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. EFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа EFA равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и EFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.41

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.51

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.53

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.31

-0.65

Просадки

Сравнение просадок EFZ и EFA

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и EFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-61.04%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-11.42%

-5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-14.05%

-21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-29.53%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

-34.19%

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-1.46%

-86.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-11.93%

-55.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

3.04%

+6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и EFA

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 5.19% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.98%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

12.51%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

15.05%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.48%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.26%

+0.12%

Сравнение комиссий EFZ и EFA

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и EFA

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности EFA в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFA
iShares MSCI EAFE ETF		3.12%3.38%3.24%2.98%2.69%3.33%2.13%3.10%3.39%2.57%3.07%2.76%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and EFA have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.19%) compared to EFA (4.98%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs EFA's -61.04%.

On 10-year performance, EFA leads with 9.11% vs -8.29% for EFZ. On fees, EFA is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EFA has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFA has performed better with a 9.11% return vs -8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.12% for EFA.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.32% for EFA.

EFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и EFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор