Сравнение EFZ с EFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA).
EFZ и EFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFZ или EFA.
Корреляция
Корреляция между EFZ и EFA составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и EFA
Основные характеристики
EFZ:
0.08
EFA:
0.42
EFZ:
0.21
EFA:
0.66
EFZ:
1.02
EFA:
1.08
EFZ:
0.01
EFA:
0.55
EFZ:
0.17
EFA:
1.56
EFZ:
5.99%
EFA:
3.48%
EFZ:
13.08%
EFA:
12.84%
EFZ:
-85.19%
EFA:
-61.04%
EFZ:
-83.36%
EFA:
-9.84%
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям EFA по среднегодовой доходности: -5.67% против 4.98% соответственно.
EFZ
3.39%
1.86%
5.40%
2.61%
-5.19%
-5.67%
EFA
2.79%
-1.45%
-2.34%
3.74%
4.63%
4.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и EFA
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EFA в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFZ c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и EFA
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности EFA в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.03% | 4.65% | 0.58% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.26% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и EFA
Максимальная просадка EFZ за все время составила -85.19%, что больше максимальной просадки EFA в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и EFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и EFA
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA) имеют волатильность 3.64% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.