Сравнение EFZ с UUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).
EFZ и UUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и UUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.77% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -8.06% против 3.09% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
UUP
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и UUP
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.
Доходность на риск
EFZ vs. UUP — Ранг доходности на риск
EFZ
UUP
Сравнение EFZ c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | 0.09 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | 0.17 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.13 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 0.24 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 0.09 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.72 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.44 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.20 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и UUP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и UUP
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности UUP в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и UUP
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и UUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -22.19% | -65.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -6.02% | -24.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -10.37% | -33.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -14.24% | -47.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -3.76% | -83.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -8.96% | -57.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 3.20% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и UUP
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 2.10% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 4.17% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 7.41% | +11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 7.24% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 6.99% | +10.32% |