- ISIN
- US74347R3701
- CUSIP
- 74347R370
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 23 окт. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Index (-100%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $10M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $223.22K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFZ
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) снизился на 11.1% с начала года. Текущая цена акции EFZ — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $725.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) показал доход в -11.13% с начала года и -17.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFZ составила -8.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
ProShares Short MSCI EAFE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -7.02%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -17.65%
- 3 года*
- -11.11%
- 5 лет*
- -6.24%
- 10 лет*
- -8.54%
- Всё время*
- -7.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EFZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.54%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EFZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.18% | -4.45% | 8.61% | -4.93% | -2.27% | -0.52% | -1.49% | -1.84% | -11.13% | ||||
| 2025 | -4.07% | -2.27% | -0.06% | -4.38% | -4.07% | -2.16% | 3.26% | -3.89% | -1.70% | -0.93% | -0.76% | -1.96% | -20.92% |
| 2024 | 1.08% | -2.44% | -2.73% | 3.85% | -4.13% | 2.46% | -2.12% | -2.86% | -0.05% | 6.15% | 0.74% | 3.49% | 2.90% |
| 2023 | -8.00% | 3.59% | -2.70% | -2.17% | 4.69% | -3.82% | -2.09% | 4.59% | 4.44% | 3.55% | -7.07% | -4.67% | -10.38% |
| 2022 | 3.51% | 3.19% | -1.37% | 7.05% | -2.59% | 9.11% | -4.93% | 6.42% | 9.79% | -5.66% | -11.82% | 2.16% | 13.15% |
| 2021 | 0.49% | -2.32% | -2.60% | -2.92% | -3.87% | 1.00% | -1.03% | -1.66% | 3.23% | -3.35% | 4.49% | -4.57% | -12.75% |
Метрики бенчмарка
ProShares Short MSCI EAFE has an annualized alpha of 4.85%, beta of -0.96, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -145.70%), but participation in market rallies was also limited (-62.54%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 4.85% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -0.96 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 4.85%
- Бета
- -0.96
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- -62.54%
- Участие в снижении
- -145.70%
Комиссия
Комиссия EFZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFZ имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.50 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 10.58 | -12.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Short MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $1.15 | $1.77 | $1.60 | $0.23 | $0.00 | $0.02 | $0.76 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.12% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Short MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Short MSCI EAFE показал максимальную просадку в 88.36%, зарегистрированную 5 авг. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Short MSCI EAFE составляет 88.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.36%авг. 2026 г. | 17y 5mo | — | 17y 5moмарт 2009 г. - сейчас | — |
-25.67%янв. 2009 г. | 2mo 6d | 2mo 6d | 4mo 12dокт. 2008 г. - март 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.09%окт. 2008 г. | 1d | 14d | 14dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-12.93%май 2008 г. | 3mo 5d | 1mo 17d | 4mo 22dфевр. 2008 г. - июль 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.25%сент. 2008 г. | 1d | 10d | 11dсент. 2008 г. - сент. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| EFZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.36% | -56.78% | -31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -9.10% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.96% | -18.90% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.11% | -25.43% | -19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.27% | -33.92% | -28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.36% | -0.17% | -88.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.26% | -10.69% | -56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.15% | 2.14% | +8.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFZ
Добавьте ProShares Short MSCI EAFE в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFZ