ProShares Short MSCI EAFE (EFZ)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares Short MSCI EAFE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) показал доход в -0.56% с начала года и -16.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFZ составила -8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.50%.

Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении EFZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -16.1%.

ProShares Short MSCI EAFE: годовая альфа составляет 4.62%, бета — -0.96, а R² — 0.77 относительно S&P 500 Index с 26.10.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -149.03%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-63.81%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 4.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -0.96 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия EFZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

EFZ имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares Short MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Short MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares Short MSCI EAFE показал максимальную просадку в 88.08%, зарегистрированную 25 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares Short MSCI EAFE составляет 86.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.