- ISIN
- US74347R3701
- CUSIP
- 74347R370
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 23 окт. 2007 г.
- Регион
- Developed Markets (EAFE)
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI EAFE Index (-100%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFZ
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) снизился на 7.0% с начала года. Текущая цена акции EFZ — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $758.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) показал доход в -6.98% с начала года и -14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFZ составила -8.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProShares Short MSCI EAFE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -8.53%
- 1 год
- -14.24%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EFZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.52%.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2008 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении EFZ закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -16.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.18% | -4.45% | 8.61% | -4.93% | -2.27% | 0.68% | -6.98% | ||||||
| 2025 | -4.07% | -2.27% | -0.06% | -4.38% | -4.07% | -2.16% | 3.26% | -3.89% | -1.70% | -0.93% | -0.76% | -1.96% | -20.92% |
| 2024 | 1.08% | -2.44% | -2.73% | 3.85% | -4.13% | 2.46% | -2.12% | -2.86% | -0.05% | 6.15% | 0.74% | 3.49% | 2.90% |
| 2023 | -8.00% | 3.59% | -2.70% | -2.17% | 4.69% | -3.82% | -2.09% | 4.59% | 4.44% | 3.55% | -7.07% | -4.67% | -10.38% |
| 2022 | 3.51% | 3.19% | -1.37% | 7.05% | -2.59% | 9.11% | -4.93% | 6.42% | 9.79% | -5.66% | -11.82% | 2.16% | 13.15% |
| 2021 | 0.49% | -2.32% | -2.60% | -2.92% | -3.87% | 1.00% | -1.03% | -1.66% | 3.23% | -3.35% | 4.49% | -4.57% | -12.75% |
Метрики бенчмарка
ProShares Short MSCI EAFE has an annualized alpha of 5.03%, beta of -0.96, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2007.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -148.46%), but participation in market rallies was also limited (-62.61%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of -0.96 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.03%
- Бета
- -0.96
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- -62.61%
- Участие в снижении
- -148.46%
Комиссия
Комиссия EFZ составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFZ имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.93 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 13.52 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProShares Short MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.15 | $1.77 | $1.60 | $0.23 | $0.00 | $0.02 | $0.76 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares Short MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Short MSCI EAFE показал максимальную просадку в 88.08%, зарегистрированную 25 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Short MSCI EAFE составляет 87.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -88.08%февр. 2026 г. | 16y 11mo | — | 17y 3moмарт 2009 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -25.67%янв. 2009 г. | 2mo 6d | 2mo 6d | 4mo 12dокт. 2008 г. - март 2009 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -16.09%окт. 2008 г. | 0s | 14d | 14dокт. 2008 г. - окт. 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -12.93%май 2008 г. | 3mo 5d | 1mo 17d | 4mo 22dфевр. 2008 г. - июль 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -11.25%сент. 2008 г. | 1d | 10d | 11dсент. 2008 г. - сент. 2008 г. |
Показатели просадок
| EFZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -56.78% | -31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.10% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -18.90% | -16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -25.43% | -18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -33.92% | -27.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -0.74% | -87.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.08% | -10.72% | -56.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.71% | 1.97% | +7.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFZ
Добавьте ProShares Short MSCI EAFE в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFZ