Сравнение EFZ с MUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).
EFZ и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и MUD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -0.56% | -20.92% | 8.19% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.
EFZ
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 8.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- -16.07%
- 3 года*
- -7.87%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- -8.06%
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и MUD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.
Доходность на риск
EFZ vs. MUD — Ранг доходности на риск
EFZ
MUD
Сравнение EFZ c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | -1.26 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | -2.97 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.91 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.25 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -1.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -1.07 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и MUD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и MUD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности MUD в 7.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.78% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и MUD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и MUD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -89.63% | +1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -89.63% | +58.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.98% | -86.10% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -45.31% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 65.64% | -44.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и MUD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 8.44%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 22.32% | -13.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 49.43% | -37.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 65.07% | -46.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 63.70% | -47.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 63.70% | -46.39% |