PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с MUD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFZ и MUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFZ и MUD


2026 (YTD)20252024
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-0.56%-20.92%8.19%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
-24.52%-78.75%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.


EFZ

1 день
-3.23%
1 месяц
8.61%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.15%
1 год
-16.07%
3 года*
-7.87%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.06%

MUD

1 день
-4.70%
1 месяц
16.77%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-59.85%
1 год
-82.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Direxion Daily MU Bear 1X Shares

Сравнение комиссий EFZ и MUD

EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUD в 0.97%.


Доходность на риск

EFZ vs. MUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 66
Ранг коэф-та Мартина

MUD
Ранг доходности на риск MUD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c MUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFZMUDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

-1.26

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

-2.97

+1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

0.67

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.91

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.72

-1.25

+0.53

EFZ vs. MUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что выше коэффициента Шарпа MUD равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и MUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFZMUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-1.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-1.07

+0.74

Корреляция

Корреляция между EFZ и MUD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и MUD

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности MUD в 7.81%


TTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
3.78%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X Shares
7.81%9.21%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFZ и MUD

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, примерно равная максимальной просадке MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и MUD.


Загрузка...

Показатели просадок


EFZMUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-89.63%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.95%

-89.63%

+58.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.98%

-86.10%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.89%

-45.31%

-21.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.44%

65.64%

-44.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и MUD

Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 8.44%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFZMUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

22.32%

-13.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

49.43%

-37.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

65.07%

-46.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

63.70%

-47.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

63.70%

-46.39%