PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFZ с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFZ с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -5.38%/yr vs 7.96%/yr for SCHY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 7.94%.

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-4.67%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between EFZ and SCHY is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

-0.87

The correlation between EFZ and SCHY has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI EAFE

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с SHEFZ с PLTZ
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

EFZ vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFZSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
1.89

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.18
2.59

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.34

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.47

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

7.90

-9.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFZ vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFZSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

1.89

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.60

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.66

-1.00

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SCHY

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFZSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-24.04%

-64.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.36%

-9.11%

-8.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-12.16%

-23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-24.04%

-19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.82%

-5.13%

-82.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.08%

-4.97%

-62.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

2.84%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SCHY

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFZSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.41%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

9.79%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

11.90%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.25%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

13.23%

+4.15%

Сравнение комиссий EFZ и SCHY

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SCHY

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности SCHY в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFZ and SCHY have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.19%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 7.96% vs -5.38% for EFZ. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 7.96% return vs -5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.44% for SCHY.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while SCHY is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор