Сравнение EFZ с SCHY
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFZ is a Inverse Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-100%), while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFZ returned -5.52%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. EFZ charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и SCHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -7.64%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 8.55%.
EFZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -7.64%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -10.18%
- 5 лет*
- -5.52%
- 10 лет*
- -8.30%
SCHY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 8.55%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и SCHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.64% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -4.67% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 8.55% | 33.98% | -1.79% | 14.27% | -9.43% | 4.08% |
Correlation
The correlation between EFZ and SCHY is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г. | -0.87 |
The correlation between EFZ and SCHY has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. SCHY — Ранг доходности на риск
EFZ
SCHY
Сравнение EFZ c SCHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | SCHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.34 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.50 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.95 | -9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.92 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.61 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.67 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и SCHY
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SCHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -24.04% | -64.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -9.11% | -8.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -12.16% | -23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -24.04% | -19.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.91% | -4.60% | -83.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.09% | -4.97% | -62.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 2.86% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и SCHY
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | SCHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 3.33% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.80% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 11.88% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.25% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.23% | +4.15% |
Сравнение комиссий EFZ и SCHY
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и SCHY
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SCHY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.07% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.55% | 4.64% | 3.97% | 3.67% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and SCHY have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (5.08%) compared to SCHY (3.33%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SCHY's -24.04%.
On 5-year performance, SCHY leads with 8.08% vs -5.52% for EFZ. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.08% return vs -5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.42% for SCHY.
EFZ is categorized as Inverse Equities, while SCHY is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.08% for SCHY.
SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и SCHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор