PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -8.70%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 10.36%.


EFZ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
-5.88%
С начала года
-8.70%
1 год
-15.83%
3 года*
-9.46%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
-8.43%

SCHY

1 день
0.50%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.54%
С начала года
10.36%
1 год
23.72%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SCHY


2026 (YTD)20252024202320222021
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-8.70%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-4.73%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
10.36%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between EFZ and SCHY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

-0.86

The correlation between EFZ and SCHY shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

EFZ vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.35

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.62

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

7.46

-8.93

EFZ vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SCHY

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.15%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SCHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.15%

-24.04%

-64.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-9.11%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.82%

-12.16%

-23.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.12%

-24.04%

-20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.05%

-3.01%

-85.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.19%

-4.96%

-62.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

3.19%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SCHY

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.18%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

10.26%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

12.13%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.26%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

13.20%

+3.90%

Сравнение комиссий EFZ и SCHY

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SCHY

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности SCHY в 3.43%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
4.01%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.43%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and SCHY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (4.11%) compared to SCHY (3.18%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.15% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 8.63% vs -6.22% for EFZ. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 8.63% return vs -6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.43% for SCHY.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while SCHY is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор