PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 5.99%.


EFZ

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-7.43%
1 год
-14.45%
3 года*
-10.23%
5 лет*
-5.64%
10 лет*
-8.90%

SCHY

1 день
-1.23%
1 месяц
-3.11%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.60%
1 год
19.12%
3 года*
14.36%
5 лет*
7.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFZ и SCHY


2026 (YTD)20252024202320222021
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-7.69%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-4.73%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
5.99%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between EFZ and SCHY is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

-0.86

The correlation between EFZ and SCHY shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

EFZ vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 22
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFZ c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.11

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.30

-7.73

EFZ vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SCHY

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SCHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.08%

-24.04%

-64.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-9.11%

-7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.42%

-12.16%

-23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-24.04%

-19.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.91%

-6.85%

-81.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.13%

-4.97%

-62.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

3.04%

+7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SCHY

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.39%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

10.16%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

12.13%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

13.27%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

13.23%

+3.93%

Сравнение комиссий EFZ и SCHY

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SCHY

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности SCHY в 3.50%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
4.07%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.50%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and SCHY have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.44%) compared to SCHY (3.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 7.72% vs -5.64% for EFZ. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 7.72% return vs -5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.50% for SCHY.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while SCHY is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор