PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFZ с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFZ и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFZ показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у SCHY с доходностью 13.77%.


EFZ

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-11.13%
1 год
-17.65%
3 года*
-11.11%
5 лет*
-6.24%
10 лет*
-8.54%
Всё время*
-7.61%

SCHY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
4.42%
С начала года
13.77%
1 год
26.66%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.17%
10 лет*
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$149.81K$223.22K$373.31K
$28.53M$25.92M$19.89M

Сравнение доходности по годам EFZ и SCHY


2026 (YTD)20252024202320222021
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
-11.13%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-4.73%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
13.77%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between EFZ and SCHY is -0.73, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

-0.86

The correlation between EFZ and SCHY shifts across timeframes, from -0.86 (all time) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short MSCI EAFE

Schwab International Dividend Equity ETF

Доходность на риск

EFZ vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 00
Ранг коэф-та Мартина

SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFZ c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFZSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

2.94

-3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

8.37

-10.14

EFZ vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFZ на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа SCHY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFZ и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFZ и SCHY

Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.36%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и SCHY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFZSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.36%

-24.04%

-64.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-9.11%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.96%

-12.16%

-24.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.11%

-24.04%

-21.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.36%

-0.51%

-87.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.26%

-4.92%

-62.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.15%

3.19%

+6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFZ и SCHY

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFZSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.67%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.10%

9.96%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

11.99%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.27%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

13.17%

+3.95%

Сравнение комиссий EFZ и SCHY

EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFZ и SCHY

Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности SCHY в 3.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE
4.12%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
3.32%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFZ and SCHY have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (3.63%) compared to SCHY (2.67%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.36% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, SCHY leads with 9.17% vs -6.24% for EFZ. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHY has performed better with a 9.17% return vs -6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

EFZ has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.32% for SCHY.

EFZ is categorized as Inverse Equities, while SCHY is Dividend. EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 0.08% for SCHY.

SCHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFZ и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор