Сравнение EFZ с USDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).
EFZ и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и USDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: -8.18% против 2.70% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFZ и USDU
EFZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USDU в 0.51%.
Доходность на риск
EFZ vs. USDU — Ранг доходности на риск
EFZ
USDU
Сравнение EFZ c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.08 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 0.16 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.02 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.04 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.08 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.74 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.36 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.44 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и USDU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и USDU
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности USDU в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и USDU
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и USDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -14.54% | -73.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -5.36% | -25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -9.28% | -34.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -14.54% | -47.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -2.29% | -84.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -4.74% | -62.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 2.86% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и USDU
ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что EFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 1.85% | +5.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 4.20% | +8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 6.86% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 6.65% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 7.49% | +9.82% |