Сравнение EFZ с BNP.PA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и BNP Paribas SA (BNP.PA).
EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EFZ и BNP.PA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFZ и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 4.33% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 37.80% | -11.19% | 40.83% | -36.18% | 22.32% |
Разные валюты инструментов
EFZ торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции EFZ уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: -8.18% против 13.23% соответственно.
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
BNP.PA
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
EFZ
BNP.PA
Сравнение EFZ c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFZ | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.93 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | 1.36 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.20 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 5.77 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFZ | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.93 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.57 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.40 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между EFZ и BNP.PA составляет -0.58. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и BNP.PA
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BNP.PA в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 8.64% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок EFZ и BNP.PA
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки BNP.PA в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и BNP.PA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFZ | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -75.43% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.95% | -19.50% | -11.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -34.11% | -9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -59.43% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.16% | -11.40% | -75.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -20.06% | -46.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 7.34% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и BNP.PA
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 7.78%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFZ | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 10.91% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 21.90% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 30.47% | -11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 30.66% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 32.81% | -15.50% |