Сравнение EFZ с AAPD
EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) and AAPD (Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%) while AAPD tracks the Apple Inc. (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, EFZ returned -10.01%/yr vs -14.13%/yr for AAPD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EFZ charges 0.95%/yr vs 1.06%/yr for AAPD.
Доходность
Сравнение доходности EFZ и AAPD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFZ показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у AAPD с доходностью -8.23%.
EFZ
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.74%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- -8.83%
AAPD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -7.92%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFZ и AAPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -6.98% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | -1.39% |
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | -8.23% | -11.41% | -21.45% | -30.42% | 20.24% |
Correlation
The correlation between EFZ and AAPD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFZ vs. AAPD — Ранг доходности на риск
EFZ
AAPD
Сравнение EFZ c AAPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) и Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFZ | AAPD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.88 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.38 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFZ и AAPD
Максимальная просадка EFZ за все время составила -88.08%, что больше максимальной просадки AAPD в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFZ и AAPD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFZ | AAPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.08% | -59.79% | -28.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -35.88% | +18.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.42% | -49.07% | +13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.82% | -57.22% | -30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.13% | -34.48% | -32.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.10% | 22.76% | -12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFZ и AAPD
Текущая волатильность для ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) составляет 5.39%, в то время как у Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares (AAPD) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что EFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFZ | AAPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.84% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 16.67% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 22.59% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 26.97% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 26.97% | -9.81% |
Сравнение комиссий EFZ и AAPD
EFZ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AAPD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFZ и AAPD
Дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AAPD в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPD Direxion Daily AAPL Bear 1X Shares | 3.66% | 3.60% | 4.55% | 4.37% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 4.04% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
EFZ and AAPD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPD has higher volatility (6.84%) compared to EFZ (5.39%). In terms of maximum drawdown, EFZ dropped -88.08% vs AAPD's -59.79%.
On 3-year performance, EFZ leads with -10.01% vs -14.13% for AAPD. On fees, EFZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EFZ has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFZ has performed better with a -10.01% return vs -14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for AAPD.
EFZ has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 3.66% for AAPD.
EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%), while AAPD tracks Apple Inc. (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for EFZ and 1.06% for AAPD.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFZ и AAPD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор