Сравнение EFU с UVXY
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.49%/yr vs -71.80%/yr for UVXY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EFU и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -16.54%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -29.20%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -19.49% против -71.80% соответственно.
EFU
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -10.63%
- С начала года
- -16.54%
- 1 год
- -29.30%
- 3 года*
- -22.08%
- 5 лет*
- -16.05%
- 10 лет*
- -19.49%
UVXY
- 1 день
- 8.81%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -28.42%
- С начала года
- -29.20%
- 1 год
- -70.71%
- 3 года*
- -60.83%
- 5 лет*
- -67.79%
- 10 лет*
- -71.80%
Сравнение доходности по годам EFU и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -16.54% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -29.20% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EFU and UVXY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.64 |
The correlation between EFU and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EFU
UVXY
Сравнение EFU c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.96 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.43 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и UVXY
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -100.00% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -73.88% | +38.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -95.42% | +30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -99.75% | +23.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | -100.00% | +10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -100.00% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -98.76% | +11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 49.63% | -27.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.31%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 19.34% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.49% | 67.22% | -38.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 85.95% | -53.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.61% | 103.85% | -70.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 112.04% | -78.48% |
Сравнение комиссий EFU и UVXY
И EFU, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и UVXY
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.91% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and UVXY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (19.34%) compared to EFU (8.31%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EFU leads with -19.49% vs -71.80% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EFU has been the lower-risk option at 8.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFU has performed better with a -19.49% return vs -71.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFU and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EFU has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for UVXY.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UVXY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор