Сравнение EFU с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EFU и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -19.28% против -72.80% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и UVXY
И EFU, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFU vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EFU
UVXY
Сравнение EFU c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | -0.51 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | -0.30 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.66 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.80 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -0.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.64 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | -0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.67 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EFU и UVXY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и UVXY
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и UVXY
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -100.00% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -85.64% | +31.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -99.77% | +24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -100.00% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -100.00% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -98.53% | +11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 71.09% | -30.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 45.03% | -29.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 71.80% | -49.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 113.07% | -77.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 105.47% | -72.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 114.51% | -80.53% |