Сравнение EFU с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
EFU и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EEV.
Корреляция
Корреляция между EFU и EEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EEV
Основные характеристики
EFU:
0.33
EEV:
0.04
EFU:
0.77
EEV:
0.32
EFU:
1.08
EEV:
1.04
EFU:
0.10
EEV:
0.02
EFU:
0.91
EEV:
0.09
EFU:
11.42%
EEV:
16.74%
EFU:
30.89%
EEV:
35.04%
EFU:
-98.96%
EEV:
-99.71%
EFU:
-98.69%
EEV:
-99.58%
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у EEV с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EEV по среднегодовой доходности: -14.21% против -13.39% соответственно.
EFU
1.30%
25.06%
19.55%
8.80%
-22.22%
-14.21%
EEV
6.49%
18.98%
31.08%
0.64%
-17.31%
-13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EEV
И EFU, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFU и EEV
EFU
EEV
Сравнение EFU c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EEV
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности EEV в 4.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.57% | 3.54% | 4.39% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.48% | 0.10% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.06% | 4.45% | 3.45% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EEV
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке EEV в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EEV
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) имеют волатильность 15.05% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.