Сравнение EFU с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
EFU и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EEV.
Корреляция
Корреляция между EFU и EEV составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EEV
Основные характеристики
EFU:
-0.49
EEV:
-0.43
EFU:
-0.50
EEV:
-0.39
EFU:
0.94
EEV:
0.95
EFU:
-0.18
EEV:
-0.17
EFU:
-1.47
EEV:
-1.17
EFU:
11.83%
EEV:
14.23%
EFU:
35.57%
EEV:
38.54%
EFU:
-98.98%
EEV:
-99.71%
EFU:
-98.98%
EEV:
-99.64%
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у EEV с доходностью -8.74%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EEV по среднегодовой доходности: -16.26% против -14.14% соответственно.
EFU
-21.00%
-7.16%
-13.38%
-17.27%
-22.60%
-16.26%
EEV
-8.74%
-1.32%
2.96%
-13.97%
-16.36%
-14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EEV
И EFU, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFU и EEV
EFU
EEV
Сравнение EFU c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EEV
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности EEV в 4.73%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.01% | 3.88% | 6.40% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.73% | 4.45% | 3.45% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EEV
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.98%, примерно равная максимальной просадке EEV в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EEV
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.