Сравнение EFU с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
EFU и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EEV.
Корреляция
Корреляция между EFU и EEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EEV
Основные характеристики
EFU:
-0.10
EEV:
-0.38
EFU:
0.04
EEV:
-0.35
EFU:
1.00
EEV:
0.96
EFU:
-0.03
EEV:
-0.12
EFU:
-0.18
EEV:
-0.59
EFU:
14.45%
EEV:
20.73%
EFU:
26.04%
EEV:
31.99%
EFU:
-98.96%
EEV:
-99.71%
EFU:
-98.73%
EEV:
-99.60%
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у EEV с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EEV по среднегодовой доходности: -16.12% против -14.96% соответственно.
EFU
-0.90%
4.78%
13.90%
-5.98%
-15.16%
-16.12%
EEV
1.10%
6.86%
6.96%
-16.50%
-10.60%
-14.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EEV
И EFU, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFU и EEV
EFU
EEV
Сравнение EFU c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EEV
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности EEV в 4.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.19% | 3.17% | 5.94% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.54% | 0.17% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.41% | 4.45% | 3.45% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EEV
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке EEV в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EEV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 7.14%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.