Сравнение EFU с EEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV).
EFU и EEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. EEV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-200%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или EEV.
Основные характеристики
| EFU | EEV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.87% | -12.46% |
| Дох-ть за 1 год | -22.25% | -22.94% |
| Дох-ть за 3 года | -4.81% | 4.17% |
| Дох-ть за 5 лет | -17.55% | -15.17% |
| Дох-ть за 10 лет | -16.25% | -15.08% |
| Коэф-т Шарпа | -0.87 | -0.72 |
| Коэф-т Сортино | -1.20 | -0.90 |
| Коэф-т Омега | 0.87 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | -0.23 | -0.23 |
| Коэф-т Мартина | -0.95 | -1.22 |
| Индекс Язвы | 23.88% | 18.89% |
| Дневная вол-ть | 26.27% | 32.00% |
| Макс. просадка | -99.09% | -99.71% |
| Текущая просадка | -98.91% | -99.63% |
Корреляция
Корреляция между EFU и EEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFU и EEV
С начала года, EFU показывает доходность -5.87%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -12.46%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям EEV по среднегодовой доходности: -16.25% против -15.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и EEV
И EFU, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFU c EEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и EEV
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EEV в 4.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 2.37% | 4.64% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.64% | 0.09% |
EEV ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets | 4.54% | 3.45% | 0.26% | 0.00% | 0.14% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и EEV
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.09%, примерно равная максимальной просадке EEV в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и EEV
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 8.68%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.