PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с EEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и EEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и EEV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-5.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
-11.20%-43.35%-8.08%-13.08%37.05%-4.99%-48.93%-30.87%24.06%-49.03%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно выше, чем у EEV с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции EFU превзошли акции EEV по среднегодовой доходности: -19.28% против -20.88% соответственно.


EFU

1 день
-3.09%
1 месяц
8.38%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-11.25%
1 год
-35.75%
3 года*
-21.50%
5 лет*
-15.41%
10 лет*
-19.28%

EEV

1 день
-1.42%
1 месяц
12.41%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-15.97%
1 год
-45.43%
3 года*
-24.22%
5 лет*
-9.85%
10 лет*
-20.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий EFU и EEV

И EFU, и EEV имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

EFU vs. EEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

EEV
Ранг доходности на риск EEV: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEV: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEV: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEV: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c EEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUEEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.01

-1.13

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.46

-1.79

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

0.78

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.71

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

-0.99

+0.10

EFU vs. EEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEV равному -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и EEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUEEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-1.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

-0.27

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

-0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.45

+0.02

Корреляция

Корреляция между EFU и EEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и EEV

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности EEV в 4.87%


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.80%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
EEV
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets
4.87%5.40%4.45%3.45%0.27%0.00%0.14%1.34%0.38%

Просадки

Сравнение просадок EFU и EEV

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, примерно равная максимальной просадке EEV в -99.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и EEV.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUEEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-99.83%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-64.05%

+9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-73.95%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

-92.81%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-99.80%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-92.94%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.37%

46.09%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и EEV

Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUEEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.09%

19.43%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

30.25%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

40.33%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.89%

37.24%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

40.74%

-6.76%