PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFU с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFU с FMAG

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

EFU и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или FMAG.

Корреляция

Корреляция между EFU и FMAG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности EFU и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.02%
47.55%
EFU
FMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFU:

-0.49

FMAG:

0.39

Коэф-т Сортино

EFU:

-0.50

FMAG:

0.69

Коэф-т Омега

EFU:

0.94

FMAG:

1.10

Коэф-т Кальмара

EFU:

-0.18

FMAG:

0.43

Коэф-т Мартина

EFU:

-1.47

FMAG:

1.57

Индекс Язвы

EFU:

11.83%

FMAG:

5.58%

Дневная вол-ть

EFU:

35.57%

FMAG:

22.70%

Макс. просадка

EFU:

-98.98%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

EFU:

-98.98%

FMAG:

-10.48%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью -4.52%.

EFU

С начала года

-21.00%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-13.39%

1 год

-18.49%

5 лет

-23.28%

10 лет

-15.91%

FMAG

С начала года

-4.52%

1 месяц

-1.10%

6 месяцев

-4.03%

1 год

9.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EFU и FMAG

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
График комиссии EFU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFU: 0.95%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
График комиссии FMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMAG: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFU и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EFU, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFU: -0.49
FMAG: 0.39
Коэффициент Сортино EFU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFU: -0.50
FMAG: 0.69
Коэффициент Омега EFU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFU: 0.94
FMAG: 1.10
Коэффициент Кальмара EFU, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFU: -0.29
FMAG: 0.43
Коэффициент Мартина EFU, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFU: -1.47
FMAG: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FMAG равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.39
EFU
FMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и FMAG

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности FMAG в 0.14%

TTM2024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.01%3.88%6.40%0.09%0.00%0.06%0.95%0.17%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.14%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и FMAG

Максимальная просадка EFU за все время составила -98.98%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.90%
-10.48%
EFU
FMAG

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и FMAG

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 24.37% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.37%
14.84%
EFU
FMAG