PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFU с FMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFU с FMAG

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).

EFU и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или FMAG.

Корреляция

Корреляция между EFU и FMAG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EFU и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFU:

-0.53

FMAG:

0.60

Коэф-т Сортино

EFU:

-0.46

FMAG:

0.96

Коэф-т Омега

EFU:

0.94

FMAG:

1.13

Коэф-т Кальмара

EFU:

-0.17

FMAG:

0.67

Коэф-т Мартина

EFU:

-1.18

FMAG:

2.33

Индекс Язвы

EFU:

13.92%

FMAG:

5.80%

Дневная вол-ть

EFU:

35.50%

FMAG:

22.82%

Макс. просадка

EFU:

-99.07%

FMAG:

-32.93%

Текущая просадка

EFU:

-99.06%

FMAG:

-2.38%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -27.38%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 4.11%.

EFU

С начала года

-27.38%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

-25.63%

1 год

-18.64%

3 года

-19.42%

5 лет

-23.26%

10 лет

-15.50%

FMAG

С начала года

4.11%

1 месяц

15.21%

6 месяцев

2.24%

1 год

13.61%

3 года

19.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Fidelity Magellan ETF

Сравнение комиссий EFU и FMAG

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
FMAG
Fidelity Magellan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFU и FMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг риск-скорректированной доходности FMAG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FMAG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и FMAG

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности FMAG в 0.12%

TTM2024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.44%3.87%6.41%0.09%0.00%0.06%0.95%0.17%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.12%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и FMAG

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и FMAG

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...