Сравнение EFU с FMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).
EFU и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или FMAG.
Корреляция
Корреляция между EFU и FMAG составляет -0.70. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и FMAG
Основные характеристики
EFU:
0.33
FMAG:
-0.26
EFU:
0.77
FMAG:
-0.21
EFU:
1.08
FMAG:
0.97
EFU:
0.10
FMAG:
-0.26
EFU:
0.91
FMAG:
-1.14
EFU:
11.42%
FMAG:
4.44%
EFU:
30.89%
FMAG:
19.55%
EFU:
-98.96%
FMAG:
-32.93%
EFU:
-98.69%
FMAG:
-19.73%
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -14.38%.
EFU
1.30%
25.06%
19.55%
8.80%
-22.22%
-14.21%
FMAG
-14.38%
-13.63%
-13.23%
-3.76%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и FMAG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EFU и FMAG
EFU
FMAG
Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и FMAG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FMAG в 0.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 3.57% | 3.54% | 4.39% | 0.09% | 0.00% | 0.06% | 0.48% | 0.10% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.15% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и FMAG
Максимальная просадка EFU за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и FMAG
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.