Сравнение EFU с FMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).
EFU и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFU или FMAG.
Основные характеристики
| EFU | FMAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.96% | 33.50% |
| Дох-ть за 1 год | -24.60% | 45.63% |
| Дох-ть за 3 года | -5.30% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.95 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | -1.33 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 0.86 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | -1.01 | 18.38 |
| Индекс Язвы | 24.13% | 2.46% |
| Дневная вол-ть | 25.89% | 15.74% |
| Макс. просадка | -99.08% | -32.93% |
| Текущая просадка | -98.94% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFU и FMAG составляет -0.72. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности EFU и FMAG
С начала года, EFU показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 33.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и FMAG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и FMAG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FMAG в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.19% | 4.39% | 0.09% | 0.00% | 0.03% | 0.69% | 0.16% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.19% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и FMAG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и FMAG
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.