PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFU и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFU и FMAG


2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-4.85%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-21.38%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
-6.36%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.36%.


EFU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-10.05%
1 год
-34.74%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-15.23%
10 лет*
-19.24%

FMAG

1 день
0.19%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
-9.18%
1 год
8.03%
3 года*
17.04%
5 лет*
9.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Fidelity Magellan ETF

Сравнение комиссий EFU и FMAG

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.


Доходность на риск

EFU vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 55
Ранг коэф-та Мартина

FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUFMAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.98

0.40

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.40

0.73

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.10

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.65

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.87

2.23

-3.10

EFU vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа FMAG равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.40

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.49

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.48

-0.91

Корреляция

Корреляция между EFU и FMAG составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и FMAG

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FMAG в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.74%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFU и FMAG

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG.


Загрузка...

Показатели просадок


EFUFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.35%

-32.93%

-66.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-13.97%

-40.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.95%

-32.93%

-42.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.26%

-10.17%

-89.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.02%

-9.23%

-77.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.48%

4.08%

+36.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и FMAG

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFUFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.58%

6.28%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

11.09%

+11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.62%

19.96%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.88%

19.84%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.98%

19.82%

+14.16%