Сравнение EFU с FMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG).
EFU и FMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EFU и FMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и FMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -4.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -21.38% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.36% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 25.37% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -4.85%, что значительно выше, чем у FMAG с доходностью -6.36%.
EFU
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -10.05%
- 1 год
- -34.74%
- 3 года*
- -20.78%
- 5 лет*
- -15.23%
- 10 лет*
- -19.24%
FMAG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -9.18%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и FMAG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.
Доходность на риск
EFU vs. FMAG — Ранг доходности на риск
EFU
FMAG
Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | FMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | 0.40 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | 0.73 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.10 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.65 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 2.23 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.40 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.49 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.48 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между EFU и FMAG составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и FMAG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности FMAG в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.74% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и FMAG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -32.93% | -66.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -13.97% | -40.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -32.93% | -42.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -10.17% | -89.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -9.23% | -77.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.48% | 4.08% | +36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и FMAG
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 6.28% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 11.09% | +11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.62% | 19.96% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.88% | 19.84% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 19.82% | +14.16% |