Сравнение EFU с FMAG
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while FMAG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. EFU is passively managed, while FMAG is actively managed. Over the past 5 years, EFU returned -16.31%/yr vs 9.82%/yr for FMAG. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.57%/yr for FMAG.
Доходность
Сравнение доходности EFU и FMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 5.07%.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
FMAG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и FMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -21.52% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 5.07% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 26.06% |
Correlation
The correlation between EFU and FMAG is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | -0.68 |
The correlation between EFU and FMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. FMAG — Ранг доходности на риск
EFU
FMAG
Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | FMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.06 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.31 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.06 | -2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и FMAG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -32.93% | -66.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -13.97% | -21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -20.12% | -45.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -32.93% | -43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -3.42% | -95.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -8.85% | -78.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 4.06% | +17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и FMAG
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.51% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 13.26% | +15.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 15.71% | +16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 20.10% | +13.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 19.75% | +13.81% |
Сравнение комиссий EFU и FMAG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и FMAG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности FMAG в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and FMAG have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (8.18%) compared to FMAG (5.51%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs FMAG's -32.93%.
On 5-year performance, FMAG leads with 9.82% vs -16.31% for EFU. On fees, FMAG is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 9.82% return vs -16.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAG is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.08% for FMAG.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while FMAG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.57% for FMAG.
FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и FMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор