PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 8.00%.


EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и FMAG


2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-21.38%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
8.00%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%

Correlation

The correlation between EFU and FMAG is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

-0.68

The correlation between EFU and FMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Fidelity Magellan ETF

Доходность на риск

EFU vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина

FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFUFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.15

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.82

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.91

-4.41

EFU vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FMAG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFUFMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.81

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.60

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.62

-1.06

Просадки

Сравнение просадок EFU и FMAG

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-32.93%

-66.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-13.97%

-20.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-20.12%

-44.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-32.93%

-42.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.73%

-98.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-8.98%

-78.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

3.95%

+16.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и FMAG

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

3.65%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

11.33%

+14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

14.22%

+16.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

19.85%

+13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

19.68%

+14.51%

Сравнение комиссий EFU и FMAG

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и FMAG

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FMAG в 0.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EFU and FMAG have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs FMAG's -32.93%.

On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs -15.28% for EFU. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs -15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.08% for FMAG.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.59% for FMAG.

FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор