PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с FMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с FMAG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. EFU is passively managed, while FMAG is actively managed. Over the past 5 years, EFU returned -15.44%/yr vs 10.30%/yr for FMAG. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.

Доходность

Сравнение доходности EFU и FMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.93%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 4.69%.

EFU

1 день
-1.65%
1 месяц
1.11%
С начала года
-16.93%
6 месяцев
-16.07%
1 год
-31.20%
3 года*
-24.40%
5 лет*
-15.44%
10 лет*
-20.76%

FMAG

1 день
0.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.98%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и FMAG

2026 (YTD)20252024202320222021
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.93%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-21.52%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		4.69%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%

Correlation

The correlation between EFU and FMAG is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

-0.68

The correlation between EFU and FMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Fidelity Magellan ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLLEFU с QLD
Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ

Доходность на риск

EFU vs. FMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUFMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
0.46

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
0.74

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.09

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

0.50

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

1.74

-3.27

EFU vs. FMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа FMAG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и FMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и FMAG

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUFMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-32.93%

-66.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-13.97%

-19.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.63%

-20.12%

-44.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.65%

-32.93%

-42.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-3.77%

-95.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.15%

-8.91%

-78.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.52%

4.02%

+16.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и FMAG

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUFMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.42%

6.66%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.99%

12.71%

+15.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.29%

15.32%

+16.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.60%

20.02%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

19.76%

+13.89%

Сравнение комиссий EFU и FMAG

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и FMAG

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FMAG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		4.94%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and FMAG have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (11.42%) compared to FMAG (6.66%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs FMAG's -32.93%.

On 5-year performance, FMAG leads with 10.30% vs -15.44% for EFU. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 10.30% return vs -15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.08% for FMAG.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.59% for FMAG.

FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и FMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор