Сравнение EFU с FMAG
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and FMAG (Fidelity Magellan ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity. EFU is passively managed, while FMAG is actively managed. Over the past 5 years, EFU returned -15.28%/yr vs 11.89%/yr for FMAG. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for FMAG.
Доходность
Сравнение доходности EFU и FMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у FMAG с доходностью 8.00%.
EFU
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -20.10%
- 1 год
- -30.37%
- 3 года*
- -24.51%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- -19.70%
FMAG
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и FMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.12% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -21.38% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 8.00% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 25.37% |
Correlation
The correlation between EFU and FMAG is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | -0.68 |
The correlation between EFU and FMAG has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. FMAG — Ранг доходности на риск
EFU
FMAG
Сравнение EFU c FMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Fidelity Magellan ETF (FMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | FMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.15 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.82 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.91 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.81 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.60 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.62 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок EFU и FMAG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки FMAG в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и FMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -32.93% | -66.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.19% | -13.97% | -20.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.29% | -20.12% | -44.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.42% | -32.93% | -42.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -0.73% | -98.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -8.98% | -78.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.24% | 3.95% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и FMAG
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Fidelity Magellan ETF (FMAG) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | FMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 3.65% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.08% | 11.33% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.88% | 14.22% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 19.85% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 19.68% | +14.51% |
Сравнение комиссий EFU и FMAG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и FMAG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FMAG в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 5.45% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and FMAG have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (9.80%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs FMAG's -32.93%.
On 5-year performance, FMAG leads with 11.89% vs -15.28% for EFU. On fees, FMAG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMAG has performed better with a 11.89% return vs -15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.08% for FMAG.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while FMAG is Global Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.59% for FMAG.
FMAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и FMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор