PortfoliosLab logo
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74348A4756

CUSIP

74348A475

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

23 окт. 2007 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Index (-200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EFU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EFU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFU: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EFU с EFO EFU с EEV EFU с FMAG EFU с VIXY
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort MSCI EAFE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.91%
264.84%
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort MSCI EAFE показал доход в -21.00% с начала года и -17.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort MSCI EAFE составила -16.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


EFU

С начала года

-21.00%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-13.38%

1 год

-17.27%

5 лет

-22.82%

10 лет

-16.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.39%-5.15%-0.47%-8.64%-21.00%
20241.13%-4.52%-7.01%6.97%-8.51%4.23%-4.54%-5.84%-0.81%12.47%1.76%5.89%-1.04%
2023-15.52%6.42%-5.79%-5.28%8.95%-7.87%-4.64%8.42%8.64%6.46%-14.25%-10.27%-25.89%
20228.97%6.30%-3.24%13.76%-4.98%18.34%-10.50%13.43%20.32%-12.28%-22.99%3.89%22.91%
20210.79%-4.59%-5.29%-6.04%-7.49%1.85%-2.10%-3.23%6.37%-6.56%9.71%-9.46%-24.58%
20205.85%17.61%14.95%-14.03%-11.78%-8.79%-4.04%-9.54%2.93%7.52%-24.72%-9.97%-35.55%
2019-12.40%-4.65%-1.48%-5.51%10.64%-10.66%4.27%3.71%-5.85%-6.44%-2.11%-6.28%-32.84%
2018-9.14%9.08%1.82%-3.87%4.66%3.11%-4.89%4.48%-2.07%17.55%-0.88%11.43%32.27%
2017-6.59%-2.43%-6.41%-4.77%-7.06%-0.43%-4.81%-0.42%-4.24%-3.41%-1.47%-2.76%-36.86%
201611.41%4.93%-13.13%-4.48%-0.55%1.36%-8.03%-1.22%-3.71%4.79%3.08%-4.96%-12.19%
2015-2.26%-11.79%2.37%-7.65%-1.13%4.62%-3.94%15.03%7.73%-12.80%1.41%3.87%-7.83%
201410.52%-11.79%1.35%-4.80%-3.31%-1.69%3.78%0.18%7.91%-0.74%-0.43%7.78%6.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFU составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа EFU, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EFU: -0.49
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино EFU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EFU: -0.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега EFU, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFU: 0.94
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара EFU, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EFU: -0.18
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина EFU, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EFU: -1.47
^GSPC: 1.94

ProShares UltraShort MSCI EAFE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
0.46
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.63$0.62$1.08$0.02$0.00$0.02$0.38$0.10

Дивидендный доход

5.01%3.88%6.40%0.09%0.00%0.06%0.95%0.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.62
2023$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.25$1.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.38
2018$0.02$0.00$0.00$0.08$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.98%
-10.07%
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort MSCI EAFE показал максимальную просадку в 98.98%, зарегистрированную 25 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort MSCI EAFE составляет 98.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.98%28 окт. 2008 г.396725 апр. 2025 г.
-32.47%13 окт. 2008 г.113 окт. 2008 г.1027 окт. 2008 г.11
-25.66%11 февр. 2008 г.6816 мая 2008 г.3811 июл. 2008 г.106
-21.07%18 сент. 2008 г.219 сент. 2008 г.629 сент. 2008 г.8
-12.41%20 нояб. 2007 г.1410 дек. 2007 г.517 дек. 2007 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort MSCI EAFE составляет 24.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.37%
14.23%
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)