PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74348A4756

CUSIP

74348A475

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

23 окт. 2007 г.

Регион

Developed Markets (EAFE)

Категория

Leveraged Equities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

MSCI EAFE Index (-200%)

Домашняя страница

www.proshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия EFU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии EFU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFU: 0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EFU с EFO EFU с EEV EFU с FMAG EFU с VIXY
Популярные сравнения:
EFU с EFO EFU с EEV EFU с FMAG EFU с VIXY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort MSCI EAFE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.03%
235.06%
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort MSCI EAFE показал доход в 1.30% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort MSCI EAFE составила -14.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


EFU

С начала года

1.30%

1 месяц

25.06%

6 месяцев

19.55%

1 год

8.80%

5 лет

-22.22%

10 лет

-14.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EFU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-8.39%-5.15%-0.47%17.14%1.30%
20241.13%-4.52%-7.01%6.97%-8.51%4.23%-4.54%-5.84%-0.81%12.47%1.76%5.89%-1.04%
2023-15.52%6.42%-5.79%-5.28%8.95%-7.87%-4.64%8.42%8.64%6.46%-14.25%-10.27%-25.89%
20228.97%6.30%-3.24%13.76%-4.98%18.34%-10.50%13.43%20.32%-12.28%-22.99%3.89%22.91%
20210.79%-4.59%-5.29%-6.04%-7.49%1.85%-2.10%-3.23%6.37%-6.56%9.71%-9.46%-24.58%
20205.85%17.61%14.95%-14.03%-11.78%-8.79%-4.04%-9.54%2.93%7.52%-24.72%-9.97%-35.55%
2019-12.40%-4.65%-1.48%-5.51%10.64%-10.66%4.27%3.71%-5.85%-6.44%-2.11%-6.28%-32.84%
2018-9.14%9.08%1.82%-3.87%4.66%3.11%-4.89%4.48%-2.07%17.55%-0.88%11.43%32.27%
2017-6.59%-2.43%-6.41%-4.77%-7.06%-0.43%-4.81%-0.42%-4.24%-3.41%-1.47%-2.76%-36.86%
201611.41%4.93%-13.13%-4.48%-0.55%1.36%-8.03%-1.22%-3.71%4.79%3.08%-4.96%-12.19%
2015-2.26%-11.79%2.37%-7.65%-1.13%4.62%-3.94%15.03%7.73%-12.80%1.41%3.87%-7.83%
201410.52%-11.79%1.35%-4.80%-3.31%-1.69%3.78%0.18%7.91%-0.74%-0.43%7.78%6.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EFU составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности EFU, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFU, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
EFU: 0.33
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино EFU, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EFU: 0.77
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега EFU, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EFU: 1.08
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара EFU, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
EFU: 0.10
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина EFU, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
EFU: 0.91
^GSPC: -0.79

ProShares UltraShort MSCI EAFE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.17
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ProShares UltraShort MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.58$0.57$0.74$0.02$0.00$0.02$0.19$0.06

Дивидендный доход

3.57%3.54%4.39%0.09%0.00%0.06%0.48%0.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.13$0.00$0.13
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.24$0.57
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.19
2018$0.02$0.00$0.00$0.04$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.69%
-17.42%
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort MSCI EAFE показал максимальную просадку в 98.96%, зарегистрированную 19 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort MSCI EAFE составляет 98.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.96%28 окт. 2008 г.394119 мар. 2025 г.
-32.47%13 окт. 2008 г.113 окт. 2008 г.1027 окт. 2008 г.11
-25.66%11 февр. 2008 г.6816 мая 2008 г.3811 июл. 2008 г.106
-21.07%18 сент. 2008 г.219 сент. 2008 г.629 сент. 2008 г.8
-12.41%20 нояб. 2007 г.1410 дек. 2007 г.517 дек. 2007 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort MSCI EAFE составляет 15.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.05%
9.30%
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab