ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort MSCI EAFE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) показал доход в -2.85% с начала года и -33.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFU составила -19.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 25 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -1.23%.

Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 14 месяцев.

В ежедневном выражении EFU закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 29 сент. 2008 г. с доходностью +22.3%, в то время как худший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью -32.5%.

ProShares UltraShort MSCI EAFE: годовая альфа составляет 8.01%, бета — -1.88, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 26.10.2007.

• При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -328.10%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-111.41%) — характерно для контрциклических активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 8.01% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета -1.88 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия EFU составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

EFU имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность ProShares UltraShort MSCI EAFE за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProShares UltraShort MSCI EAFE. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ProShares UltraShort MSCI EAFE показал максимальную просадку в 99.35%, зарегистрированную 26 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort MSCI EAFE составляет 99.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.